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Part of the book series: Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung (BBFDUV, volume 105)
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About this book
Peter Grundke untersucht, inwieweit sich die Bewertungsergebnisse, die in den vorliegenden Modellansätzen generiert werden, in Bezug auf Höhe und Sensitivität gegenüber Einflussfaktoren unterscheiden. Ein weiterer Fokus liegt auf der Analyse ratingbasierter Bewertungsmodelle. Ausgehend von einem einfachen Grundmodell vergleicht der Verfasser Annahmen und Implikationen systematisch mit empirischen Befunden. Zur Überwindung konstatierter Defizite entwickelt er verschiedene realitätsnähere Modellvarianten. Zudem bewertet er zahlreiche Kreditderivatformen in einem ratingbasierten Modellkontext. Um die Unterschätzung unerwarteter Verluste eines Kreditportfolios zu vermeiden, verknüpft er darüber hinaus ratingbasierte Bewertungsmodelle mit im Risikomanagement verwendeten Kreditportfoliomodellen.
About the author
Bibliographic Information
Book Title: Modellierung und Bewertung von Kreditrisiken
Authors: Peter Grundke
Series Title: Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-97847-9
Publisher: Deutscher Universitätsverlag Wiesbaden
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eBook Packages: Springer Book Archive
Copyright Information: Springer Fachmedien Wiesbaden 2003
Softcover ISBN: 978-3-8244-9111-7Published: 29 April 2003
eBook ISBN: 978-3-322-97847-9Published: 09 March 2013
Edition Number: 1
Number of Pages: XXXII, 337
Topics: Finance, general