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Marktgerechte Bewertung von Optionen

  • Book
  • © 2004

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Authors:
  1. Bernhard Brunner
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Table of contents (7 chapters)

  1. Front Matter

    Pages I-XXXVI
    Download chapter PDF

  2. Einleitung

    • Bernhard Brunner
    Pages 1-5

  3. Optionen und deren allgemeine Bewertung

    • Bernhard Brunner
    Pages 6-35

  4. Pfadunabhängige Optionen

    • Bernhard Brunner
    Pages 36-138

  5. Korrelationsabhängige Optionen

    • Bernhard Brunner
    Pages 139-201

  6. Diskret-pfadabhängige Optionen

    • Bernhard Brunner
    Pages 202-228

  7. Stetig-pfadabhängige Optionen

    • Bernhard Brunner
    Pages 229-283

  8. Zusammenfassung

    • Bernhard Brunner
    Pages 284-287

  9. Back Matter

    Pages 288-321
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Keywords

About this book

Zwar revolutionierte die Black/Scholes-Theorie die Optionspreisbewertung, doch belegen empirische Studien, dass sie die Marktpreise gehandelter Optionen nicht vollständig erklären kann.

Bernhard Brunner entwickelt ein Konzept zur arbitragefreien und marktgerechten Optionsbewertung, ohne dabei aufwändige numerische Verfahren anzuwenden. Hierzu leitet er aus den Transaktionspreisen liquider Standardoptionen ein implizites äquivalentes Martingalmaß ab. Die ausführliche theoretische Beschreibung des Konzepts wird durch die praktische Umsetzung mit Hilfe einer geeigneten Datenbank ergänzt.

About the author

Dr. Bernhard Brunner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Manfred Steiner am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, Schwerpunkt Finanz- und Bankwirtschaft, der Universität Augsburg.

Bibliographic Information

  • Book Title: Marktgerechte Bewertung von Optionen

  • Authors: Bernhard Brunner

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-81724-2

  • Publisher: Deutscher Universitätsverlag Wiesbaden

  • eBook Packages: Springer Book Archive

  • Copyright Information: Deutscher Universitäts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2004

  • Softcover ISBN: 978-3-8244-8070-8Published: 24 February 2004

  • eBook ISBN: 978-3-322-81724-2Published: 07 March 2013

  • Edition Number: 1

  • Number of Pages: XXXVI, 321

  • Number of Illustrations: 12 b/w illustrations

  • Topics: Finance, general, Operations Research/Decision Theory

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