Den Erfolg eines Aktienportfolios bestimmt die zukünftige Wertentwicklung der aufgenommenen Aktien, die zum Investitionszeitpunkt jedoch nur schwer abzuschätzen ist. Methoden der Zeitreihenanalyse sind ein wichtiges Hilfsmittel, um Informationen über die Wertentwicklung, die Genauigkeit der Vorhersage und über Abhängigkeiten zwischen den Aktien zu ermitteln. Stefan Marx verknüpft die Portfolio Section Theorie mit der Zeitreihenanalyse und erreicht dadurch, daß die zur Portfolio-Optimierung benötigten Parameter durch zeitreihenanalytische Methoden zur Verfügung gestellt werden. In diesem Zusammenhang stellt der Autor die benötigten Grundlagen aus der Entscheidungstheorie dar und berechnet exemplarisch optimale Portfolios für verschiedene Risikoeinstellungen.

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About the author

Dr. Stefan Marx ist seit Mai 1992 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Quantitative Methoden des Fachbereichs Informatik der TU Berlin tätig.

Bibliographic Information

Book Title: Aktienprognosen zur Portfolio-Optimierung
Authors: Stefan Marx
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-91484-2
Publisher: Deutscher Universitätsverlag Wiesbaden
eBook Packages: Springer Book Archive
Copyright Information: Springer Fachmedien Wiesbaden 1996
Softcover ISBN: 978-3-8244-6404-3Published: 15 November 1996
eBook ISBN: 978-3-322-91484-2Published: 01 July 2013
Edition Number: 1
Number of Pages: XVII, 252
Number of Illustrations: 13 b/w illustrations
Topics: Business and Management, general

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Table of contents (7 chapters)

Front Matter

Einleitung

Entscheidungstheoretische Grundlagen der Portfolio-Theorie

Portfolio-Theorie

Analyse von Zeitreihen

Bestimmung eines optimalen Portfolios auf der Basis stochastischer Prozesse

Praktische Anwendung

Schlußbetrachtungen

Back Matter

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