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  • © 1996

Ein Kapitalmarktmodell unter Ambiguität

Authors:

  1. Roselies Eisenberger

    1. Universität Mannheim, Mannheim, Deutschland

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Part of the book series: Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (WIRTSCH.BEITR., volume 126)

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Table of contents (5 chapters)

  1. Front Matter

    Pages I-XI
    PDF

  2. Problemstellung

    • Roselies Eisenberger
    Pages 1-7

  4. Ambiguität

    • Roselies Eisenberger
    Pages 39-105

  5. Ambiguitätsaversion und Kapitalmärkte

    • Roselies Eisenberger
    Pages 107-179

  6. Zusammenfassung und Ausblick

    • Roselies Eisenberger
    Pages 181-186

  7. Back Matter

    Pages 187-200
    PDF
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About this book

Eine Vielzahl experimenteller Studien hat gezeigt, daß Entscheider systematisch gegen die Verhaltenshypothese des Erwartungsnutzenmodells verstoßen. Die Maximierung des erwarteten Nutzens stellt aber die Standardannahme bezüglich der Präferenzen von Investoren bei der Ableitung von Kapitalmarktmodellen dar. Damit besteht eine Lücke zwischen verhaltenswissenschaftlichem Erkenntnisstand und der Modellierung von Märkten. Durch die Ableitung eines Kapitalmarktmodells auf Basis eines Modells, welches ambiguitätsaverse Präferenzen abbilden kann, wird ein Beitrag zum Schließen dieser Lücke geleistet.
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Keywords

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Authors and Affiliations

  • Universität Mannheim, Mannheim, Deutschland

    Roselies Eisenberger

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Bibliographic Information

  • Book Title: Ein Kapitalmarktmodell unter Ambiguität

  • Authors: Roselies Eisenberger

  • Series Title: Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-11609-8

  • Publisher: Physica Heidelberg

  • eBook Packages: Springer Book Archive

  • Copyright Information: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1996

  • Softcover ISBN: 978-3-7908-0937-4Published: 17 July 1996

  • eBook ISBN: 978-3-662-11609-8Published: 29 July 2013

  • Series ISSN: 1431-2034

  • Edition Number: 1

  • Number of Pages: XI, 200

  • Topics: Finance, general, Operations Research/Decision Theory

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