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Theorie und Empirie flexibler Wechselkurse

Eine ökonometrische Untersuchung mit Methoden der Kointegration und der multivariaten Zeitreihenanalyse

  • Book
  • © 1994

Overview

Authors:
  1. Tilmann Gerhards

    1. Investment/Research, SGZ-Bank, Südwestdeutsche, Genossenschafts-Zentralbank AG, Frankfurt am Main, Deutschland

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Part of the book series: Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (WIRTSCH.BEITR., volume 99)

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Table of contents (14 chapters)

  1. Front Matter

    Pages I-XIII
    Download chapter PDF

  2. Einführung

    1. Einführung

      • Tilmann Gerhards
      Pages 1-11

  3. Ökonomische Theorien des Wechselkursverhaltens

    1. Grundlegende theoretische Konzepte

      • Tilmann Gerhards
      Pages 13-17

    2. Die Theorie der flexiblen Wechselkurse

      • Tilmann Gerhards
      Pages 19-55

  4. Moderne ökonometrische Ansätze

    1. Zeitreihenmodelle

      • Tilmann Gerhards
      Pages 57-72

    2. Das Konzept der Kointegration

      • Tilmann Gerhards
      Pages 73-91

    3. Vektorautoregressive Modelle

      • Tilmann Gerhards
      Pages 93-111

  5. Empirische Analyse flexibler Wechselkurse

    1. Überblick über die empirische Wechselkursliteratur und Vorstellung des eigenen Untersuchungsansatzes

      • Tilmann Gerhards
      Pages 113-135

    2. Untersuchung makroökonomischer Variablen auf den Integrationsgrad

      • Tilmann Gerhards
      Pages 137-144

    3. Eine Untersuchung der Kaufkraftparitätentheorie

      • Tilmann Gerhards
      Pages 145-156

    4. Eine Analyse monetärer Wechselkursmodelle

      • Tilmann Gerhards
      Pages 157-245

    5. Empirische Untersuchung des Portfoliomodells

      • Tilmann Gerhards
      Pages 247-263

    6. Strukturelle Wechselkursbeziehungen auf den internationalen Devisenmärkten

      • Tilmann Gerhards
      Pages 265-288

    7. Wechselkursprognosen mit bayesianischen VAR-Modellen

      • Tilmann Gerhards
      Pages 289-310

    8. Zusammenfassung

      • Tilmann Gerhards
      Pages 311-313

  6. Back Matter

    Pages 315-361
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Keywords

About this book

Mit Hilfe neuer ökonometrischer Ansätze zeigt die Arbeit die Möglichkeit und Grenzen der Erklärung und der Prognose von Wechselkursänderungen. Teil 1 liefert in kompakter Form einen Überblick über die verschiedenen theoretischen Wechselkursmodelle. Im empirischen Teil werden die Analysetraditionen Ökonometrie und Zeitreihenanalyse kombiniert. Durch die Untersuchung auf langfristige Kointegrationsbeziehungen und die kurzfristige Dynamik lassen sich im Rahmen von VAR-Modellen Rückschlüsse auf die Wechselwirkungen zwischen den Modellvariablen ziehen. Es werden die wichtigsten Wechselkurse über den Zeitraum von 1973-1991 untersucht. Durch eine Kombination der Analyseansätze lassen sich makroökonomische Variablen konsistent auf dynamische Anpassungsprozesse und auf langfristige Gleichgewichtsbeziehungen untersuchen.

Authors and Affiliations

  • Investment/Research, SGZ-Bank, Südwestdeutsche, Genossenschafts-Zentralbank AG, Frankfurt am Main, Deutschland

    Tilmann Gerhards

Bibliographic Information

  • Book Title: Theorie und Empirie flexibler Wechselkurse

  • Book Subtitle: Eine ökonometrische Untersuchung mit Methoden der Kointegration und der multivariaten Zeitreihenanalyse

  • Authors: Tilmann Gerhards

  • Series Title: Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-51510-1

  • Publisher: Physica Heidelberg

  • eBook Packages: Springer Book Archive

  • Copyright Information: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1994

  • Softcover ISBN: 978-3-7908-0780-6Published: 28 July 1994

  • eBook ISBN: 978-3-642-51510-1Published: 13 March 2013

  • Series ISSN: 1431-2034

  • Edition Number: 1

  • Number of Pages: XIV, 358

  • Number of Illustrations: 37 b/w illustrations

  • Topics: Economic Theory/Quantitative Economics/Mathematical Methods

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