Statistische Analyse ökonometrischer Ungleichgewichtsmodelle

1. Front Matter

   Pages N1-IX

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2. Klassifikation Ökonometrischer Ungleichgewichtsmodelle

   • Aare Rafi

   Pages 1-15

3. Identifizierbarkeit und Schätzung von 1-Markt-Modellen

   • Aare Rafi

   Pages 16-156

4. Identifizierbarkeit und Schätzung von 2-Markt-Modellen

   • Aare Rafi

   Pages 157-245

5. Back Matter

   Pages 246-275

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Das vorliegende Buch gibt eine umfassende Darstellung der in der ökonometrischen Literatur gebräuchlichen Ungleichgewichtsmodelle zusammen mit einer eingehenden theoretisch-statistischen Analyse der Identifizierbarkeits- und Schätzproblematik. Es werden 1-Markt- und 2-Markt-Modelle betrachtet, wobei jeweils sechs charakteristische Modellklassen unterschieden werden: Die statistischen Modelle lassen sich nach einer in der Literatur üblichen Klassifizierung einteilen in solche des Typs I, II, III und IV, hinzu kommen die Modelle mit kontrollierten Preisen. Die sechste Klasse bilden die dynamischen Modelle. Der in der Ungleichgewichtsliteratur ziemlich vernachlässigte Aspekt der Identifizierbarkeit der zu schätzenden Modellparameter wird anhand verbesserter Identifizierbarkeitskriterien für nichtlineare Modelle diskutiert. Die üblicherweise in der einschlägigen Literatur vorgeschlagene Schätzmethode ist die Maximum-Likelihood-Schätzung: da die Maximierung der hochgradig nichtlinearen Likelihoodfunktionen jedoch iterative Verfahren und damit gute Anfangsschätzer für die Parameter erfordert, werden hier in erster Linie die Anwendung teilweise neuer zweistufiger Schätzverfahren und deren asymptotische Eigenschaften untersucht.

• Gleichgewicht
• Likelihood
• Normalverteilung
• Zufall
• Zufallsvariable

• Institut für Ökonometrie und Operations Research, Universität Bonn, Bonn, Deutschland

  Aare Rafi

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