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- Praxisnahe Strategien zur Absicherung von Wertpapierportfolios Fallbeispiel
Part of the book series: essentials (ESSENT)
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About this book
Dieses essential gibt einen Überblick zu aktuellen Erscheinungsformen der Portfolio Insurance sowie zur Anwendbarkeit der Constant-Proportion-Portfolio-Insurance mit vielfältigen Finanztiteln auf unterschiedlichen Geld- und Kapitalmärkten. Die empirische Untersuchung mit historischen Daten dazu umfasst einen Zeitraum von über sechs Jahren und ist in diesem Umfang ohne Vergleich. Die Darstellung und Vorgehensweise im Rahmen der Strategie erfolgt detailliert und wird mit Beispielen zur Replizierbarkeit unterstützt. Gleiches gilt für die empirischen Ergebnisse der unterschiedlichen Ergebnisse und der jeweiligen Finanztitel, die mit der Portfolio Insurance geschützt werden. Als Ergebnis wird deutlich, dass Transaktionskosten keinen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis der Strategien haben, negative Zinssätze jedoch den Erfolg maßgeblich negativ beeinflussen können.
Authors and Affiliations
About the author
Dr. Ralf Hohmann ist Unternehmensberater in Hamburg.
Bibliographic Information
Book Title: Portfolio Insurance reloaded
Book Subtitle: Erfolge der Constant-Proportion-Portfolio-Insurance
Authors: Ralf Hohmann
Series Title: essentials
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-22125-6
Publisher: Springer Gabler Wiesbaden
eBook Packages: Business and Economics (German Language)
Copyright Information: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2018
Softcover ISBN: 978-3-658-22124-9Published: 25 May 2018
eBook ISBN: 978-3-658-22125-6Published: 16 May 2018
Series ISSN: 2197-6708
Series E-ISSN: 2197-6716
Edition Number: 1
Number of Pages: XII, 57
Number of Illustrations: 32 b/w illustrations
Topics: Risk Management