Praxishandbuch Hochfrequenzhandel Band 2

1. Front Matter

   Pages I-XXV

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2. Produkte und Konzepte des Hochfrequenzhandels

   1. Front Matter

      Pages 1-1

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   2. Konzeption und Entwicklung des Hochfrequenzhandels

      • Uwe Gresser

      Pages 3-113

   3. Definition und Charakterisierung des Hochfrequenzhandels

      • Uwe Gresser

      Pages 114-144

   4. Tendenzen und Perspektiven des Hochfrequenzhandels

      • Uwe Gresser

      Pages 145-185

   5. Wahrnehmung und Kritik des Hochfrequenzhandels

      • Uwe Gresser

      Pages 186-225

3. Systeme und Strategien des Hochfrequenzhandels

   1. Front Matter

      Pages 227-227

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   2. Typisierung und Struktur der Strategien des Hochfrequenzhandels

      • Uwe Gresser

      Pages 229-301

   3. Systematisierung und Konzeption von Manipulationsstrategien des Hochfrequenzhandels

      • Uwe Gresser

      Pages 302-327

   4. Systematisierung und Konzeption von Market-Making-Strategien des Hochfrequenzhandels

      • Uwe Gresser

      Pages 328-364

   5. Systematisierung und Konzeption von Arbitragestrategien des Hochfrequenzhandels

      • Uwe Gresser

      Pages 365-397

   6. Systematisierung und Konzeption von Latenzstrategien des Hochfrequenzhandels

      • Uwe Gresser

      Pages 398-426

   7. Systematisierung und Konzeption von Momentumstrategien des Hochfrequenzhandels

      • Uwe Gresser

      Pages 427-491

4. Regulierung und Überwachung des Hochfrequenzhandels

   1. Front Matter

      Pages 493-493

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   2. Ansätze und Maßnahmen der Regulierung des Hochfrequenzhandels

      • Uwe Gresser

      Pages 495-542

   3. Zielsetzung und Relevanz von MiFID II und MiFIR im Hochfrequenzhandel

      • Uwe Gresser

      Pages 543-569

5. Offenlegung Hochfrequenzhandelssystem Order Routing Latency Arbitrage NASDAQ, NYSE

   1. Front Matter

      Pages 571-571

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   2. Strategische Einordnung und Systematisierung der Order Routing Latency Arbitrage NASDAQ, NYSE

      • Uwe Gresser

      Pages 573-578

   3. Rahmenbedingungen und Prämissen der Order Routing Latency Arbitrage NASDAQ, NYSE

      • Uwe Gresser

      Pages 579-584

   4. Konzeption und Funktionsweise der Order Routing Latency Arbitrage NASDAQ, NYSE

      • Uwe Gresser

      Pages 585-602

Dieser Band erläutert anschaulich die Produkte, die Systeme und den regulatorischen Rahmen im computergestützten Börsenhandel. Er ist damit die konsequente Fortsetzung und Vertiefung des ersten Bandes "Analyse, Strategien, Perspektiven". Inzwischen ist der Anteil des Hochfrequenzhandels auf mehr als 80 Prozent der gesamten Börsenumsätze gestiegen. Eine nicht mehr aufzuhaltende Entwicklung, die alle Marktteilnehmer, seien es private Investoren oder professionelle Trader, betrifft. Die Diskussion des Themas Hochfrequenzhandel ist hochaktuell und allgegenwärtig. Es wird deutlich, dass dieses Phänomen auf unterschiedlichste Art beschrieben werden kann. Eines ist sicher – der Hochfrequenzhandel ist unvermeidbar und hat die Anlegerwelt völlig und nachhaltig verändert, nichts ist mehr so wie zuvor. Gefragt sind nun klare Entscheidungsalternativen und Verhaltensregeln. Das Buch gibt darauf alle notwendigen Antworten.

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• Dubai, United Arab Emirates

  Uwe Gresser

Uwe Gresser ist Portfolio Manager, Quant Developer und einer der renommiertesten Experten für Hochfrequenzhandel. Er ist Autor zahlreicher Fachbücher. Er hat zwei Universitätsabschlüsse in Mathematik und Wirtschaftswissenschaften. Er studierte u. a. an der Universität Sorbonne Paris, Frankreich und der Universität St. Gallen, Schweiz. Er ist Inhaber mehrerer renommierter Finanzinstitute in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Fürstentum Liechtenstein. Uwe Gresser war u. a. verantwortlich für die Entwicklung und Implementierung aktueller Hochfrequenzhandelssysteme an der Singapore Exchange (SGX).

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