Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection

1. Front Matter

   Pages I-XV

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2. Einführung

   • Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler

   Pages 1-5

3. Das Capital Asset Pricing Model (CAPM)

   • Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler

   Pages 6-48

4. Arbitrage und elementare Derivatebewertung

   • Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler

   Pages 49-85

5. Optionen

   • Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler

   Pages 86-113

6. Endliche arbitragefreie Systeme

   • Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler

   Pages 114-150

7. Binomialmodelle

   • Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler

   Pages 151-180

8. Das Black-Scholes-Modell

   • Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler

   Pages 181-227

9. Amerikanische Optionen

   • Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler

   Pages 228-248

10. Das allgemeine Bewertungsprinzip

    • Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler

    Pages 249-262

11. Zinsderivate

    • Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler

    Pages 263-301

12. Exotische Optionen und strukturierte Produkte

    • Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler

    Pages 302-345

13. Die mathematische Theorie stochastischer Finanzmarktprozesse

    • Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler

    Pages 346-421

14. Back Matter

    Pages 422-432

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• Arbitrage
• Binomialmodelle
• Derivate
• Finanzmathematik
• Optionsbewertung
• Portfoliooptimierung
• quantitative finance

"Das vorliegende Buch führt in sehr gut lesbarer Form in das Gebiet der stochastischen Finanzmärkte; es dürfte sich insbesondere für Mathematiker eignen, die sich gut auf dem Gebiet der stochastischen Integration auskennen und sich in das Gebiet der stochastischen Finanzmodelle einarbeiten möchten." Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, 2/03

• Fachbereich Mathematik, Naturwissenschaften und Datenverarbeitung, Fachhochschule Gießen-Friedbeg, Friedberg, Deutschland

  Wilfried Hausmann

• Financial Engineering, ING BHF-BANK, Frankfurt am Main, Deutschland

  Kathrin Diener, Joachim Käsler

Dr. Wilfried Hausmann ist Professor für Mathematik und Datenverarbeitung an der Fachhochschule Gießen-Friedberg in Friedberg. Das Thema dieses Buches, zu dem er eigene Praxiserfahrungen in der Treasury-Abteilung der ING BHF-Bank, Frankfurt gewinnen konnte, bildet einen Schwerpunkt seiner Lehrveranstaltungen und der von ihm betreuten Diplomarbeiten.
Dr. Kathrin Diener ist Leiterin der Gruppe Produktentwicklung im Financial Engineering bei der ING BHF-Bank, Frankfurt. Sie ist zuständig für die Entwicklung strukturierter und exotischer Finanzprodukte.
Dr. Joachim Käsler ist Leiter der Financial Engineering Abteilung bei der ING BHF-Bank, Frankfurt. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Entwicklung und praxisgerechte Umsetzung innovativer Finanzprodukte.

Policies and ethics