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About this book
Auf der Basis einer neuen dynamischen Interpretation der CMH entwickelt Jochen Veith zwei Modellvarianten zur Bewertung derivativer Wertpapiere: ein allgemeines Gleichgewichtsmodell mit endogener Bestimmung des lokal risikolosen Zinsprozesses sowie ein partielles Gleichgewichtsmodell mit exogenem Zinssatz. Anhand numerischer Analysen veranschaulicht der Autor die Preiseffekte, die sich bei der Bewertung von Plain-Vanilla-Optionen sowie einigen pfadabhängigen exotischen Optionen ergeben.
About the author
Bibliographic Information
Book Title: Bewertung von Optionen unter der Coherent Market Hypothesis
Authors: Jochen Veith
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8350-9264-8
Publisher: Deutscher Universitätsverlag Wiesbaden
eBook Packages: Business and Economics (German Language)
Copyright Information: Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2006
Softcover ISBN: 978-3-8350-0419-1Published: 25 August 2006
eBook ISBN: 978-3-8350-9264-8Published: 10 November 2007
Edition Number: 1
Number of Pages: XX, 136
Number of Illustrations: 30 b/w illustrations
Topics: International Economics, Finance, general