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Christian Timmreck stellt das Konzept der kapitalmarktorientierten Sicherheitsäquivalente vor und zeigt, wie die zur Anwendung benötigten Parameter mit Hilfe empirischer Daten bestimmt werden können. Eine zentrale Rolle spielen dabei die risikoadjustierten Wachstumsraten von Cash Flows, die im Binomialmodell mittels Martingal-Wahrscheinlichkeit oder beim Regressionsansatz mit Hilfe der Drift-Verschiebung zu ermitteln sind. Als fundamentales Bewertungstheorem dient lediglich die Annahme arbitragefreier Kapitalmärkte.
About the author
Bibliographic Information
Book Title: Kapitalmarktorientierte Sicherheitsäquivalente
Book Subtitle: Konzeption und Anwendung bei der Unternehmensbewertung
Authors: Christian Timmreck
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8350-9027-9
Publisher: Deutscher Universitätsverlag Wiesbaden
eBook Packages: Business and Economics (German Language)
Copyright Information: Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2006
Softcover ISBN: 978-3-8350-0166-4Published: 27 March 2006
eBook ISBN: 978-3-8350-9027-9Published: 22 January 2008
Edition Number: 1
Number of Pages: XXVI, 242
Topics: Finance, general