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Risikoadjustierte Performanceanalyse von Anleiheportfolios

  • Book
  • © 2010

Overview

Authors:
  1. Jens Daum
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  • 9139 Accesses

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Table of contents (6 chapters)

  1. Front Matter

    Pages I-XIV
    Download chapter PDF

  2. Einleitung

    • Jens Daum
    Pages 1-4

  3. Die Performanceanalyse im Umfeld der Vermögensverwaltung

    • Jens Daum
    Pages 5-42

  4. Die Modellierung des Kreditrisikos

    • Jens Daum
    Pages 43-63

  5. Parameterschätzung des Modelles

    • Jens Daum
    Pages 65-113

  6. Die Performanceanalyse

    • Jens Daum
    Pages 115-142

  7. Zusammenfassung und Ausblick

    • Jens Daum
    Pages 143-144

  8. Back Matter

    Pages 145-176
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Keywords

About this book

Für eine fundierte Anlageentscheidung ist die Messung und Beurteilung der erzielten Ergebnisse unabdingbar. Die Dimensionen Rendite und Risiko sind daher immer gemeinsam zu betrachten, um Fehlallokationen zu vermeiden. Jens Daum untersucht die zur Verfügung stehenden Instrumente der Performanceanalyse von Anleihe- und Aktienportfolios. Diese verknüpft er mit einem Risikobegriff auf Basis eines No-Arbitrage-Ansatzes, um mit dem entwickelten Modell eine risikoadjustierte Performanceanalyse für Anleihenportfolios zu ermöglichen. Auf Basis realer Anleiheportfolios und unter Kenntnis der jeweils vorgenommenen Umschichtungen wird die Anwendbarkeit des Modells in einer umfangreichen empirischen Studie gezeigt.

About the author

Dr. Jens Daum promovierte bei Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Bühler am Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Finanzierung der Universität Mannheim.

Bibliographic Information

  • Book Title: Risikoadjustierte Performanceanalyse von Anleiheportfolios

  • Authors: Jens Daum

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8349-8885-0

  • Publisher: Gabler Verlag Wiesbaden

  • eBook Packages: Business and Economics (German Language)

  • Copyright Information: Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2010

  • Softcover ISBN: 978-3-8349-2504-6Published: 13 August 2010

  • eBook ISBN: 978-3-8349-8885-0Published: 18 November 2010

  • Edition Number: 1

  • Number of Pages: XIV, 176

  • Number of Illustrations: 29 b/w illustrations

  • Topics: Public Economics, Finance, general

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