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Optionsbewertung in Theorie und Praxis

Theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells

  • Book
  • © 2011

Overview

Authors:
  1. Andreas Merk
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Table of contents (7 chapters)

  1. Front Matter

    Pages I-XXXVIII
    Download chapter PDF

  2. Einführung

    • Andreas Merk
    Pages 1-10

  3. Grundlagen finanzwirtschaftlicher Optionen

    • Andreas Merk
    Pages 11-79

  4. Put-Call-Parität

    • Andreas Merk
    Pages 81-123

  5. Volatilität

    • Andreas Merk
    Pages 125-187

  6. Theoretische Überprüfung des Black/Scholes-Modells

    • Andreas Merk
    Pages 189-243

  7. Empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells

    • Andreas Merk
    Pages 245-364

  8. Schlussbetrachtung

    • Andreas Merk
    Pages 365-372

  9. Back Matter

    Pages 373-444
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Keywords

About this book

Finanzoptionen werden von Kapitalmarktakteuren zu Absicherungs-, Spekulations- und Arbitragezwecken eingesetzt. Dem Black/Scholes-Modell kommt in der Finanzwirtschaft eine herausragende Bedeutung zu, da es sowohl zur Bewertung von Optionen als auch zur Berechnung der impliziten Volatilität verwendet wird. Andreas Merk überprüft die zentralen Annahmen des Modells und wertet Preisabweichungen aus, die sich zwischen dem Black/Scholes-Modell und den Transaktionsdaten für die DAX-Option ergeben. Die statistische Auswertung ermöglicht dem Leser eine Einschätzung, inwieweit das Black/Scholes-Modell zur Optionsbewertung geeignet ist.

About the author

Andreas Merk promovierte am Lehrstuhl für Finanzierung und Investition an der Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) Europe.

Bibliographic Information

  • Book Title: Optionsbewertung in Theorie und Praxis

  • Book Subtitle: Theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells

  • Authors: Andreas Merk

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8349-6534-9

  • Publisher: Gabler Verlag Wiesbaden

  • eBook Packages: Business and Economics (German Language)

  • Copyright Information: Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2011

  • Softcover ISBN: 978-3-8349-2543-5Published: 15 March 2011

  • eBook ISBN: 978-3-8349-6534-9Published: 29 March 2011

  • Edition Number: 1

  • Number of Pages: XXXVIII, 444

  • Number of Illustrations: 78 b/w illustrations

  • Topics: Finance, general

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