Mit der Finanzkrise ist auch die klassische ökonomische Theoriebildung in eine Krise geraten: In effizienten Märkten sollte es eigentlich keine Asset-Blasen und Börsencrashs geben. Als interdisziplinärer Ansatz der Wirtschaftswissenschaften und der Physik besteht der Anspruch der Ökonophysik darin, Methoden aus der statistischen Physik auf das komplexe System des Finanzmarktes anzuwenden und damit ökonomische Phänomene qualitativ und quantitativ zu modellieren. Tobias Preis gibt einen fundierten Einblick in das noch junge interdisziplinäre Forschungsgebiet und entwickelt ein Orderbuchmodell zur Finanzmarktsimulation auf der Grundlage von Multiagentensystemen. Mit diesem mikroskopischen Modell lassen sich viele empirische Eigenschaften von realen Börsendaten reproduzieren.

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Tobias Preis ist wissenschaftlicher Assistent von Prof. Dr. H. Eugene Stanley am Center for Polymer Studies an der Boston University und leitet sein 2007 gegründetes Eigenhandelsunternehmen.

Bibliographic Information

Book Title: Ökonophysik
Book Subtitle: Die Physik des Finanzmarktes
Authors: Tobias Preis
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8349-6395-6
Publisher: Gabler Verlag Wiesbaden
eBook Packages: Business and Economics (German Language)
Copyright Information: Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2011
Softcover ISBN: 978-3-8349-2671-5Published: 12 November 2010
eBook ISBN: 978-3-8349-6395-6Published: 18 November 2010
Edition Number: 1
Number of Pages: XXIII, 212
Topics: IT in Business

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Table of contents (5 chapters)

Front Matter

Einleitung

Finanzmärkte

Theorie und empirische Analyse

Orderbuchmodell

Zusammenfassung und Ausblick

Back Matter

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