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Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften

  • Textbook
  • © 2009

Overview

Authors:
  1. Klaus Neusser

    1. Volkswirtschaftliches Institut, Universität Bern, Bern, Schweiz

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  • Zeitreihen richtig analysieren

Part of the book series: Studienbücher Wirtschaftsmathematik (SWM)

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Table of contents (17 chapters)

  1. Front Matter

    Pages I-XV
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  2. Univariate Zeitreihenanalyse

    1. Front Matter

      Pages 1-1
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    2. Einführung und grundlegende theoretische Konzepte

      • Klaus Neusser
      Pages 3-20

    3. Modelle für stationäre Zeitreihen (ARMA-Modelle)

      • Klaus Neusser
      Pages 21-44

    4. Schätzung von Mittelwert und Autokovarianzfunktion

      • Klaus Neusser
      Pages 45-57

    5. Prognose einer stationären Zeitreihe

      • Klaus Neusser
      Pages 59-71

    6. Die partielle Autokorrelationsfunktion (PACF)

      • Klaus Neusser
      Pages 73-78

    7. Schätzung von ARMA-Modellen

      • Klaus Neusser
      Pages 79-97

    8. Integrierte Prozesse

      • Klaus Neusser
      Pages 99-128

    9. Modelle der Volatilität

      • Klaus Neusser
      Pages 129-149

  3. Multivariate Zeitreihenanalyse

    1. Front Matter

      Pages 151-151
      Download chapter PDF

    2. Einleitung

      • Klaus Neusser
      Pages 153-154

    3. Definitionen und Stationarität

      • Klaus Neusser
      Pages 155-159

    4. Schätzung von Mittelwert und Kovarianzfunktion

      • Klaus Neusser
      Pages 161-166

    5. Stationäre Zeitreihenmodelle: Vektor-autoregressive “Moving-average”-Prozesse (VARMA-Prozesse)

      • Klaus Neusser
      Pages 167-174

    6. Prognose mittels VAR-Modellen

      • Klaus Neusser
      Pages 175-178

    7. Die Schätzung Vektor-autoregressiver Modelle

      • Klaus Neusser
      Pages 179-183

    8. Interpretation und Identifikation von VAR-Modellen

      • Klaus Neusser
      Pages 185-210

    9. Kointegration

      • Klaus Neusser
      Pages 211-233

    10. Zustandsraummodelle und der Kalman-Filter

      • Klaus Neusser
      Pages 235-255
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Keywords

About this book

Die Zeitreihenanalyse hat in den letzten Jahrzehnten in den Wirtschaftswissenschaften, vor allem auf den Gebieten der Makro- und Finanzmarktökonomie, enorm an Bedeutung gewonnen. Diese Entwicklung brachte neue, auf die Wirtschaftswissenschaften ausgerichtete Techniken und Methoden mit sich. Hevorzuheben sind insbesondere die Identi?kation Vektor-autoregressiver Prozesse, die Analyse integrierter und kointegrierter Prozesse sowie die Volatilitätsmodelle zur Analyse von Finanzmarktdaten. Nach einer fulminanten Entwicklungsphase scheint mit der V- leihung des Nobelpreises an Clive W. J. GRANGER und Robert F. ENGLE III im Jahr 2003 das Gebiet eine gewisse Reife erlangt zu haben, so dass es angebracht erscheint, die Materie als Lehrbuch aufzubereiten. Dieses Buch richtet sich an Studentinnen und Studenten der Wirtschaftswissenschaften mit Vorkenntnissen in Ökonometrie und eignet sich daher für fortgeschrittene Bachelor- oder Master- Studierende. Es versucht, diesem Kreis einen fundierten Einblick in eine rasch wachsende Li- ratur zu bieten, um ihn so in die Lage zu versetzen, den Anschluss an die laufende Forschung zu ?nden. Dieses Ziel verlangt einen gewissen mathematischen Aufwand. Zwar verzichtet das Buch über weite Strecken auf Beweise, vor allem dann wenn Kenntnisse der Wahrscheinli- keitstheorie vorausgesetzt werden, doch wurden die verwendeten Konzepte, De?nitionen und Theoreme rigoros formuliert, so dass das Buch als Ausgangspunkt für weitergehende Studien der forschungsorientierten empirischen Literatur dienen kann. Das Buch gliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil behandelt die univariate Zeitreihenanalyse, während der zweite Teil der multivariaten Zeitreihenanalyse gewidmet ist. Jeder der beiden Teile ist autonom und kann, bis auf wenige Ausnahmen,unabhängig voneinander behandelt werden.

Authors and Affiliations

  • Volkswirtschaftliches Institut, Universität Bern, Bern, Schweiz

    Klaus Neusser

About the author

Prof. Dr. Klaus Neusser, Universität Bern

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