Skip to main content
SpringerLink
Log in

Einführung in die Finanzmathematik

Klassische Verfahren und neuere Entwicklungen: Effektivzins- und Renditeberechnung, Investitionsrechnung, Derivative Finanzinstrumente

  • Textbook
  • © 2006

Overview

Authors:
  1. Jürgen Tietze

    1. Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Fachhochschule Aachen, Aachen

    View author publications

    You can also search for this author in PubMed   Google Scholar

  • Ergänzung zum Bestseller "Einführung in die angewandte Wirtschaftsmathematik"

  • 7209 Accesses

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this book

Log in via an institution
eBook USD 29.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever

Tax calculation will be finalised at checkout

Other ways to access

Licence this eBook for your library

Institutional subscriptions

Table of contents (9 chapters)

  1. Front Matter

    Pages I-XII
    Download chapter PDF

  2. Voraussetzungen und Hilfsmittel

    Pages 1-50

  3. Zinseszinsrechnung (exponentielle Verzinsung)

    Pages 51-99

  4. Rentenrechnung

    Pages 101-171

  5. Tilgungsrechnung

    Pages 173-223

  6. Die Ermittlung des Effektivzinssatzes in der Finanzmathematik

    Pages 225-306

  7. Einführung in die Finanzmathematik festverzinslicher Wertpapiere

    Pages 307-320

  8. Exkurs: Aspekte der Risikoanalyse — das Duration-Konzept

    Pages 321-350

  9. Exkurs: Derivative Finanzinstrumente — Futures und Optionen

    Pages 351-393

  10. Finanzmathematische Verfahren der Investitionsrechnung

    Pages 395-419

  11. Back Matter

    Pages 421-431
    Download chapter PDF
Back to top

Keywords

About this book

Dieses Buch - eigenständige Ergänzung zur "Einführung in die angewandte Wirtschaftsmathematik" - behandelt zunächst die klassischen Verfahren der Finanzmathematik (einschließlich Investitionen) unter konsequenter Ausrichtung auf das übergeordnete Äquivalenzprinzip der Finanzmathematik. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der Behandlung der - immer wieder lebhaft diskutierten - unterschiedlichen Effektivzinsberechnungsverfahren in der Praxis und der daraus abgeleiteten Aspekte zur "richtigen" Verzinsung von Kapital. Elemente der Risikoanalyse und der derivativen Finanzinstrumente erweitern den klassischen Teil um moderne finanzmathematische Aspekte.
Die - insbesondere für das Selbststudium konzipierte - Darstellung wird durch Hunderte von Beispielen und Übungsaufgaben unterstützt, die ein solides Verständnis und die sichere Beherrschung des finanzmathematischen Instrumentariums und seiner vielfältigen praktischen Anwendungen ermöglichen. Zu diesem Buch gibt es ein passendes Übungsbuch mit Lösungshinweisen, Erklärungen und Ergebnissen und zusätzlichen Testklausuren.
Der Text wurde für die 8. Auflage erneut sorgfältig durchgesehen und in vielen Details verbessert.

Reviews

"Eigentlich sollte jeder dieses Buch einmal gelesen haben, denn Geld ist nun einmal ein Ding von fundamentaler Wichtigkeit. [...] Mit dem in dem Buch vorgestellten Instrumentarium ist es möglich, einen großen Teil der alltäglichen Geldgeschäfte wie Verzinsung, Skonto, Raten- und Hypothekenkredit bis zu Geldanlagen zu durchschauen und auch selbst zu strukturieren und nachzurechnen."
Forsttechnische Informationen04/2007

"Die - insbesondere für das Selbststudium konzipierte - Darstellung wird durch Hunderte von Beispielen und Übungsaufgaben unterstützt, die ein solides Verständnis und die sicherer Beherrschung des finanzmathematischen Instrumentariums und seiner vielfältigen praktischen Anwendungen ermöglichen." Die Wurzel, Heft 8/02

Authors and Affiliations

  • Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Fachhochschule Aachen, Aachen

    Jürgen Tietze

About the author

Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tietze ist Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Fachhochschule Aachen.

Bibliographic Information

  • Book Title: Einführung in die Finanzmathematik

  • Book Subtitle: Klassische Verfahren und neuere Entwicklungen: Effektivzins- und Renditeberechnung, Investitionsrechnung, Derivative Finanzinstrumente

  • Authors: Jürgen Tietze

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8348-9002-3

  • Publisher: Vieweg+Teubner Verlag Wiesbaden

  • eBook Packages: Life Science and Basic Disciplines (German Language)

  • Copyright Information: Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2006

  • eBook ISBN: 978-3-8348-9002-3Published: 05 October 2007

  • Edition Number: 8

  • Number of Pages: XII, 431

  • Number of Illustrations: 173 b/w illustrations

  • Topics: Quantitative Finance

Publish with us

Policies and ethics

Back to top

Search

Navigation