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Arbeiten mit ökonometrischen Modellen

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  • © 2004

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Editors:
  1. Werner Gaab

    1. Standort Essen Fachbereich Makroökonomik, Universität Duisburg-Essen, Essen, Germany

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  2. Jürgen Wolters

    1. Freie Universität Berlin Institut für Statistik und Ökonometrie, Berlin, Germany

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  3. Ullrich Heilemann

    1. Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung, Essen, Germany
      Standort Duisburg Lehrgebiet Volkswirtschaftslehre insb. Empirische Wirtschaftsforschung, Universität Duisburg-Essen, Duisburg, Germany

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Part of the book series: Studies in Contemporary Economics (CONTEMPORARY)

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Table of contents (9 chapters)

  1. Front Matter

    Pages i-v
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  2. Einleitung

    • Werner Gaab, Ullrich Heilemann, Jürgen Wolters
    Pages 1-6

  3. Das klassische lineare Einzelgleichungs- regressionsmodell

    • Walter Assenmacher
    Pages 7-46

  4. Dynamische Regressionsmodelle

    • Jürgen Wolters
    Pages 47-83

  5. Leitfaden zum Testen und Schätzen von Kointegration

    • Uwe Hassler
    Pages 85-115

  6. Simultane ökonometrische Modelle: Struktur, Schätzung und Evaluation

    • Werner Gaab
    Pages 117-160

  7. Das RWI-Konjunkturmodell — Ein Überblick

    • Ullrich Heilemann
    Pages 161-212

  8. Simulation mit makroökonometrischen Modellen

    • Ullrich Heilemann, Sandra M. Renn
    Pages 213-232

  9. The Logical Structure of a Model

    • Manfred Gilli
    Pages 233-257

  10. Analyzing the Simulation Properties of a Macroeconometric Model by Estimating Its Implicit AD-AS Structure

    • Bert G. Hickman
    Pages 259-275

  11. Back Matter

    Pages 276-278
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About this book

Das vorliegende Buch ist eine Einführung in die praktische Arbeit mit makroökonometrischen Modellen. Die Autoren sind auf dem Feld international ausgewiesene Wissenschaftler. Die Beiträge thematisieren alle Aspekte des Verständnisses der statistisch/ökonometrisch und ökonomisch-theoretischen Grundlagen makroökonometrischer Modelle, ihrer Wirkungsbeziehungen sowie ihrer Prognose- und Simulationsleistungen. Die Beiträge sind für sich verständlich und wenden sich an Interessierte, ohne spezifische statistische oder ökonometrische Vorkenntnisse vorauszusetzen. Der Leser kann die wichtigsten Methoden und Verfahren anhand der allgemein verfügbaren Verfahren und Daten sowie des verwendeten makroökonometrischen Modells leicht nachvollziehen. Das verwendete Modell ist das RWI-Konjunkturmodell, ein mittelgroßes makroökonometrisches Modell für die Bundesrepublik Deutschland, das seit mehr als 25 Jahren regelmäßig für Prognosen und Simulationen Anwendung findet.

Editors and Affiliations

  • Standort Essen Fachbereich Makroökonomik, Universität Duisburg-Essen, Essen, Germany

    Werner Gaab

  • Freie Universität Berlin Institut für Statistik und Ökonometrie, Berlin, Germany

    Jürgen Wolters

  • Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung, Essen, Germany

    Ullrich Heilemann

  • Standort Duisburg Lehrgebiet Volkswirtschaftslehre insb. Empirische Wirtschaftsforschung, Universität Duisburg-Essen, Duisburg, Germany

    Ullrich Heilemann

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