Veränderungen der Wirtschaftsstrukturen, z. B. eine deutliche Zunahme der Unternehmensinsolvenzen, und neue Rahmenbedingungen an den internationalen Finanzmärkten verstärken im Kreditgeschäft der Finanzinstitute den Druck, verfeinerte Risikomessmethoden zu entwickeln und Kreditrisiken aktiv zu steuern.

Michael Knapp zeigt vor diesem Hintergrund Möglichkeiten einer zeitabhängigen, im Sinne der Baseler Terminologie "bedingten Modellierung" des Kreditportfoliorisikos auf. Dabei erfolgt die Entwicklung des methodischen Grundkonzepts zur dynamischen Modellierung insbesondere für die zentralen Risikodeterminanten Ausfallwahrscheinlichkeit und Ausfallkorrelation. In mehreren Simulationsstudien wird der entwickelte Modellansatz überprüft.

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Dr. Michael Knapp promovierte bei Prof. Dr. Alfred Hamerle am Lehrstuhl für Statistik der Universität Regensburg und ist dort als wissenschaftlicher Assistent tätig.

Bibliographic Information

Book Title: Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle
Authors: Michael Knapp
Series Title: Gabler Edition Wissenschaft
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-663-11901-2
Publisher: Deutscher Universitätsverlag Wiesbaden
eBook Packages: Springer Book Archive
Copyright Information: Springer Fachmedien Wiesbaden 2002
Softcover ISBN: 978-3-8244-7508-7Published: 28 March 2002
eBook ISBN: 978-3-663-11901-2Published: 18 December 2013
Edition Number: 1
Number of Pages: XXIII, 229
Number of Illustrations: 17 b/w illustrations
Topics: Business and Management, general

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