Moderne finanzmathematische Methoden sind eng mit der Theorie stochastischer Prozesse verbunden. Begriffe und Resultate dieser Theorie bis hin zur stochastischen Integration werden in diesem Lehrbuch in ihren Wechselbeziehungen zu finanzwirtschaftlichen Problemstellungen dargestellt. Auf der Grundlage von Vorkenntnissen der Wahrscheinlichkeitstheorie werden dem Leser die wesentlichen Methoden zur Analyse und Bewertung von Finanzderivaten vermittelt und damit ein vertieftes Verständnis für die Praxis der Finanzmärkte. Neu aufgenommen sind Übungsaufgaben und weitere Modellierungen und Anwendungen in der Finanzwirtschaft.

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" To summarize, this is a very useful complement to Teubner's program on mathematical stochastics." N. Schmitz. Statistical Papers, Dortmund

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Kiel, Deutschland

Albrecht Irle

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Prof. Dr. Albrecht Irle, Universität Kiel

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Book Title: Finanzmathematik
Book Subtitle: Die Bewertung von Derivaten
Authors: Albrecht Irle
Series Title: Teubner Studienbücher Mathematik
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-663-10069-0
Publisher: Vieweg+Teubner Verlag Wiesbaden
eBook Packages: Springer Book Archive
Copyright Information: Springer Fachmedien Wiesbaden 2003
eBook ISBN: 978-3-663-10069-0Published: 01 July 2013
Series ISSN: 1615-3405
Edition Number: 2
Number of Pages: 302
Topics: Game Theory, Economics, Social and Behav. Sciences, Quantitative Finance

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