Hedging von Währungsrisikopositionen

1. Front Matter

   Pages I-XIII

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2. Einführung

   • Peter Seethaler

   Pages 1-9

3. Hedging von Währungsrisikopositionen und Darstellung finanzmarkttheoretischer Wechselkursprognosen

   • Peter Seethaler

   Pages 11-21

4. Zum Einfluß des Hedging auf das Kreditvergabeverhalten der Banken

   • Peter Seethaler

   Pages 23-45

5. Zum Einfluß des Hedging auf die optimale Form der Internationalisierung einer multinationalen Unternehmung

   • Peter Seethaler

   Pages 47-82

6. Zum Einfluß des Hedging auf das Marktgleichgewicht bei asymmetrischer Information

   • Peter Seethaler

   Pages 83-118

7. Schlußbetrachtung

   • Peter Seethaler

   Pages 119-121

8. Back Matter

   Pages 123-162

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Durch die zunehmende Globalisierung spielen die internationalen Waren-, Dienstleistungs- und Finanzmärkte, auf denen die Akteure bisher wesentlichen Wechselkursschwankungen ausgesetzt waren, eine immer bedeutendere Rolle. Die entsprechenden Aktivitäten der Unternehmen erfüllen auf den Terminkontraktmärkten aber nicht nur die unmittelbare Funktion der Bewältigung des Währungsrisikos, sondern verschiedene einzelwirtschaftliche Funktionen. Ausgehend von der Bedeutung von Hedgingmaßnahmen untersucht Peter Seethaler einzelne Facetten der Kurssicherungsthematik mit einem analytischen Instrumentarium und präsentiert Empfehlungen hinsichtlich einer durchdachten Entscheidungsvorbereitung beim Einsatz von Finanzderivaten.

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Dr. Peter Seethaler promovierte bei Prof. Dr. Karl-Josef Koch am Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre I an der Universität-Gesamthochschule Siegen. Derzeit ist er Consultant im Risikomanagement bei der KPMG Deutsche Treuhandgesellschaft.

Policies and ethics