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Eigenmittelunterlegung von Zinsrisiken bei Kreditinstituten

  • Textbook
  • © 1998

Overview

Authors:
  1. Andreas Schmidt
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Part of the book series: Gabler Edition Wissenschaft (GEW)

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Table of contents (6 chapters)

  1. Front Matter

    Pages I-XX
    Download chapter PDF

  2. Einleitung

    • Andreas Schmidt
    Pages 1-10

  3. Methoden zur Erfassung des Zinsrisikos

    • Andreas Schmidt
    Pages 11-47

  4. Bankaufsichtsrechtliche Verfahren zur Begrenzung von Zinsrisiken

    • Andreas Schmidt
    Pages 49-127

  5. Zinsrisikomessung mit Hilfe eines zeitstetigen Zinsmodells

    • Andreas Schmidt
    Pages 129-155

  6. Empirische Gegenüberstellung der aufsichtsrechtlichen Verfahren

    • Andreas Schmidt
    Pages 157-206

  7. Zusammenfassung und Ausblick

    • Andreas Schmidt
    Pages 207-212

  8. Back Matter

    Pages 213-228
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Keywords

About this book

Die EU-Kapitaladäquanzrichtlinie und die Vorschriften des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht verpflichten Kreditinstitute, die Marktpreisrisiken ihres Handelsbuches zu messen und mit Eigenmitteln zu unterlegen. Andreas Schmidt entwirft hierfür einen Value-at-Risk-Ansatz, der auf einem Bewertungsmodell für Zinsderivate basiert. Dieser Ansatz erlaubt die konsistente Erfassung der aus verschiedenen Zinsderivaten stammenden Risiken und die Aggregation zu einer Gesamtrisikoposition. Der Autor zeigt in einer theoretischen und empirischen Analyse, daß dieses Verfahren die Zinsrisikoposition eines Kreditinstituts korrekt abbilden und angemessene Eigenmittelanforderungen definieren kann.

About the author

Dr. Andreas Schmidt war Assistent am Lehrstuhl für Finanzierung von Prof. Dr. Wolfgang Bühler an der Universität Mannheim. Er ist derzeit als Risiko-Controller für die Dresdner Bank AG in Frankfurt am Main tätig.

Bibliographic Information

  • Book Title: Eigenmittelunterlegung von Zinsrisiken bei Kreditinstituten

  • Authors: Andreas Schmidt

  • Series Title: Gabler Edition Wissenschaft

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-663-08445-7

  • Publisher: Deutscher Universitätsverlag Wiesbaden

  • eBook Packages: Springer Book Archive

  • Copyright Information: Springer Fachmedien Wiesbaden 1998

  • Softcover ISBN: 978-3-8244-6740-2Published: 18 August 1998

  • eBook ISBN: 978-3-663-08445-7Published: 21 November 2013

  • Edition Number: 1

  • Number of Pages: XX, 228

  • Number of Illustrations: 4 b/w illustrations

  • Topics: Business and Management, general

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