Skip to main content
SpringerLink
Log in

Fundamentale Wechselkursprognose mit Neuronalen Netzen

Traditionelle versus neuere Ansätze zur Wechselkursbestimmung

  • Textbook
  • © 1997

Overview

Authors:
  1. Günter Grimm
    View author publications

    You can also search for this author in PubMed   Google Scholar

  • 225 Accesses

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this book

Log in via an institution
eBook USD 49.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book USD 49.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Other ways to access

Licence this eBook for your library

Institutional subscriptions

Table of contents (4 chapters)

  1. Front Matter

    Pages i-xxv
    Download chapter PDF

  2. Einleitung

    • Günter Grimm
    Pages 1-7

  3. Einführung in die Theorie neuronaler Netze

    • Günter Grimm
    Pages 8-67

  4. Wechselkursprognose mit Hilfe ökonomischer Wechselkurstheorien

    • Günter Grimm
    Pages 67-212

  5. Schlußbetrachtung und Ausblick

    • Günter Grimm
    Pages 212-263

  6. Back Matter

    Pages 264-274
    Download chapter PDF
Back to top

Keywords

About this book

Neuronale Netze werden zunehmend für Anwendungsgebiete in der Finanzwirtschaft eingesetzt. Eine Anwendungsmöglichkeit besteht in der Prognose von Wechselkursen mit Hilfe fundamental orientierter Wechselkurstheorien. Günter Grimm analysiert, ob neuere quantitative gegenüber klassischen Verfahren zu besseren Ergebnissen bei der Wechselkursprognose führen. Hierzu überprüft der Autor traditionelle und neuere Ansätze volkswirtschaftlicher Wechselkurstheorien mit einem linearen und einem nicht-linearen Verfahren in Form eines neuronalen Netzes. Im Mittelpunkt der Überlegungen steht die Frage, ob zum einen die Art des Schätzverfahrens und zum anderen die Auswahl der in die Modelle eingehenden Variablen zu einer Verbesserung der Prognosefähigkeit führt. Zudem werden die Ergebnisse mit denen des Random-Walk Modells verglichen.

About the author

Dr. Günter Grimm war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre von Prof. Dr. Manfred Borchert an der Universität Münster. Daran schloß sich eine Nebentätigkeit im zentralen Research einer deutschen Großbank an. Parallel hierzu arbeitete er im Zentralbereich F&E der Siemens AG. Heute ist er im Fondsmanagement der allfonds management GmbH in München tätig.

Bibliographic Information

  • Book Title: Fundamentale Wechselkursprognose mit Neuronalen Netzen

  • Book Subtitle: Traditionelle versus neuere Ansätze zur Wechselkursbestimmung

  • Authors: Günter Grimm

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-663-05677-5

  • Publisher: Deutscher Universitätsverlag Wiesbaden

  • eBook Packages: Springer Book Archive

  • Copyright Information: Springer Fachmedien Wiesbaden 1997

  • Softcover ISBN: 978-3-8244-6551-4Published: 15 September 1997

  • eBook ISBN: 978-3-663-05677-5Published: 02 July 2013

  • Edition Number: 1

  • Number of Pages: XXV, 271

  • Number of Illustrations: 102 b/w illustrations

  • Topics: Business and Management, general

Publish with us

Policies and ethics

Back to top

Search

Navigation