Fundamentale Wechselkursprognose mit Neuronalen Netzen

1. Front Matter

   Pages i-xxv

   PDF

2. Einleitung

   • Günter Grimm

   Pages 1-7

3. Einführung in die Theorie neuronaler Netze

   • Günter Grimm

   Pages 8-67

4. Wechselkursprognose mit Hilfe ökonomischer Wechselkurstheorien

   • Günter Grimm

   Pages 67-212

5. Schlußbetrachtung und Ausblick

   • Günter Grimm

   Pages 212-263

6. Back Matter

   Pages 264-274

   PDF

Neuronale Netze werden zunehmend für Anwendungsgebiete in der Finanzwirtschaft eingesetzt. Eine Anwendungsmöglichkeit besteht in der Prognose von Wechselkursen mit Hilfe fundamental orientierter Wechselkurstheorien. Günter Grimm analysiert, ob neuere quantitative gegenüber klassischen Verfahren zu besseren Ergebnissen bei der Wechselkursprognose führen. Hierzu überprüft der Autor traditionelle und neuere Ansätze volkswirtschaftlicher Wechselkurstheorien mit einem linearen und einem nicht-linearen Verfahren in Form eines neuronalen Netzes. Im Mittelpunkt der Überlegungen steht die Frage, ob zum einen die Art des Schätzverfahrens und zum anderen die Auswahl der in die Modelle eingehenden Variablen zu einer Verbesserung der Prognosefähigkeit führt. Zudem werden die Ergebnisse mit denen des Random-Walk Modells verglichen.

• Algorithmen
• Finanzwirtschaft
• Kursprognose
• Wechselkurse
• Wechselkursprognose
• Wirtschaft
• neuronale Netze

Dr. Günter Grimm war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre von Prof. Dr. Manfred Borchert an der Universität Münster. Daran schloß sich eine Nebentätigkeit im zentralen Research einer deutschen Großbank an. Parallel hierzu arbeitete er im Zentralbereich F&E der Siemens AG. Heute ist er im Fondsmanagement der allfonds management GmbH in München tätig.

Policies and ethics