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Implizite Volatilitäten am Aktien- und Optionsmarkt

  • Textbook
  • © 1999

Overview

Authors:
  1. Andreas Dartsch
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  • 644 Accesses

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Table of contents (5 chapters)

  1. Front Matter

    Pages I-XX
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  2. Einleitung

    • Andreas Dartsch
    Pages 1-4

  3. Bedeutung und Konzepte zur Ermittlung impliziter Volatilitäten

    • Andreas Dartsch
    Pages 5-88

  4. Empirische Untersuchung impliziter Volatilitäten

    • Andreas Dartsch
    Pages 89-171

  5. Anwendungsbereiche impliziter Volatilitäten

    • Andreas Dartsch
    Pages 173-243

  6. Schlußbetrachtung

    • Andreas Dartsch
    Pages 245-247

  7. Back Matter

    Pages 249-352
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Keywords

About this book

Zur Quantifizierung des Risikos auf Kapitalmärkten spielte die historische Volatilität als marktdeduziertes Risikomaß bisher eine wichtige Rolle. Durch die zunehmende Bedeutung von Terminmärkten auf nationaler und internationaler Ebene und die wachsende Sensibilisierung der Marktteilnehmer für Parameterveränderungen rückt die implizite Volatilität immer stärker ins Blickfeld. Andreas Dartsch analysiert die zentralen (statistischen) Eigenschaften von impliziten Volatilitäten für den deutschen Kapitalmarkt und untersucht saisonale Einflüsse. Der Autor zeigt mögliche Anwendungsbereiche auf und beurteilt sie. Im Mittelpunkt stehen dabei sowohl die Termin- als auch die Kassamärkte.

About the author

Dr. Andreas Dartsch war Assistent am Lehrstuhl von Prof. Dr. Bernd Rolfes an der Universität Duisburg. Er ist heute Partner der Dartsch Groch Consulting, Gesellschaft für Beratung und Schulung in Mülheim a. d. Ruhr.

Bibliographic Information

  • Book Title: Implizite Volatilitäten am Aktien- und Optionsmarkt

  • Authors: Andreas Dartsch

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-663-01485-0

  • Publisher: Deutscher Universitätsverlag Wiesbaden

  • eBook Packages: Springer Book Archive

  • Copyright Information: Springer Fachmedien Wiesbaden 1999

  • Softcover ISBN: 978-3-8244-6926-0Published: 21 May 1999

  • eBook ISBN: 978-3-663-01485-0Published: 02 July 2013

  • Edition Number: 1

  • Number of Pages: XX, 349

  • Number of Illustrations: 273 b/w illustrations

  • Topics: Business and Management, general

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