Zur Quantifizierung des Risikos auf Kapitalmärkten spielte die historische Volatilität als marktdeduziertes Risikomaß bisher eine wichtige Rolle. Durch die zunehmende Bedeutung von Terminmärkten auf nationaler und internationaler Ebene und die wachsende Sensibilisierung der Marktteilnehmer für Parameterveränderungen rückt die implizite Volatilität immer stärker ins Blickfeld. Andreas Dartsch analysiert die zentralen (statistischen) Eigenschaften von impliziten Volatilitäten für den deutschen Kapitalmarkt und untersucht saisonale Einflüsse. Der Autor zeigt mögliche Anwendungsbereiche auf und beurteilt sie. Im Mittelpunkt stehen dabei sowohl die Termin- als auch die Kassamärkte.

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Dr. Andreas Dartsch war Assistent am Lehrstuhl von Prof. Dr. Bernd Rolfes an der Universität Duisburg. Er ist heute Partner der Dartsch Groch Consulting, Gesellschaft für Beratung und Schulung in Mülheim a. d. Ruhr.

Bibliographic Information

Book Title: Implizite Volatilitäten am Aktien- und Optionsmarkt
Authors: Andreas Dartsch
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-663-01485-0
Publisher: Deutscher Universitätsverlag Wiesbaden
eBook Packages: Springer Book Archive
Copyright Information: Springer Fachmedien Wiesbaden 1999
Softcover ISBN: 978-3-8244-6926-0Published: 21 May 1999
eBook ISBN: 978-3-663-01485-0Published: 02 July 2013
Edition Number: 1
Number of Pages: XX, 349
Number of Illustrations: 273 b/w illustrations
Topics: Business and Management, general

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Table of contents (5 chapters)

Front Matter

Einleitung

Bedeutung und Konzepte zur Ermittlung impliziter Volatilitäten

Empirische Untersuchung impliziter Volatilitäten

Anwendungsbereiche impliziter Volatilitäten

Schlußbetrachtung

Back Matter

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