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Autokorrelationen in der historischen Simulation

Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken

  • Book
  • © 2018

Overview

Authors:
  1. Noel Boka

    1. FOM Hochschule für Oekonomie & Managemen , Essen, Germany

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  • Eine wirtschaftswissenschaftliche Studie

Part of the book series: Business, Economics, and Law (BEAL)

  • 7613 Accesses

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Table of contents (6 chapters)

  1. Front Matter

    Pages I-XVII
    Download chapter PDF

  2. Einleitende Worte und Problemstellung

    • Noel Boka
    Pages 1-7

  3. Zinsänderungsrisiken in der Bankpraxis

    • Noel Boka
    Pages 9-27

  4. Konzepte der barwertigen Zinsrisikomessung

    • Noel Boka
    Pages 29-54

  5. Theoretische Fundierung von Autokorrelationen in der historischen Simulation

    • Noel Boka
    Pages 55-69

  6. Empirische Analyse: Autokorrelationseffekte in der historischen Simulation

    • Noel Boka
    Pages 71-94

  7. Fazit und Ausblick

    • Noel Boka
    Pages 95-99

  8. Back Matter

    Pages 101-113
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Keywords

About this book

Ausgehend von der Definition und Vorstellung barwertiger Konzepte der Zinsrisikomessung führt Noel Boka durch die Problematik von Autokorrelationen in der historischen Simulation. Nach der Verknüpfung der grundlegenden statistischen Eigenschaften mit der praktischen Anwendung folgt eine umfassende empirische Analyse zu den verschiedenen Ausprägungen und Einflussfaktoren. So kann zusammengefasst werden, dass die Differenzenmethode eine ausreichende Prognosegüte gewährleistet. Für niveauunabhängige Verfahren kann hingegen ein Kausalzusammenhang aus geminderter Prognosegüte und Autokorrelationen festgestellt werden.

Authors and Affiliations

  • FOM Hochschule für Oekonomie & Managemen , Essen, Germany

    Noel Boka

About the author

Noel Boka, M. Sc., studierte berufsbegleitend an der Fachhochschule für Oekonomie und Management in Düsseldorf und schloss mit dem Master of Science im Bereich Treasury und Risk Management ab. Er ist als Abteilungsleiter Controlling in einem genossenschaftlichen Kreditinstitut tätig. 

Bibliographic Information

  • Book Title: Autokorrelationen in der historischen Simulation

  • Book Subtitle: Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken

  • Authors: Noel Boka

  • Series Title: Business, Economics, and Law

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-21108-0

  • Publisher: Springer Gabler Wiesbaden

  • eBook Packages: Business and Economics (German Language)

  • Copyright Information: Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2018

  • Softcover ISBN: 978-3-658-21107-3Published: 13 March 2018

  • eBook ISBN: 978-3-658-21108-0Published: 02 March 2018

  • Series ISSN: 2625-6959

  • Series E-ISSN: 2625-6967

  • Edition Number: 1

  • Number of Pages: XVII, 113

  • Number of Illustrations: 15 b/w illustrations

  • Topics: Risk Management, Statistics for Business, Management, Economics, Finance, Insurance, Banking

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