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Moderne Finanzmathematik – Theorie und praktische Anwendung Band 2

Erweiterungen des Black-Scholes-Modells, Zins, Kreditrisiko und Statistik

  • Textbook
  • © 2018

Overview

Authors:
  1. Sascha Desmettre

    1. Fachbereich Mathematik, TU Kaiserslautern, Kaiserslautern, Germany

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  2. Ralf Korn

    1. Fraunhofer ITWM, TU Kaiserslautern, Kaiserslautern, Germany

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  • Übersichtliche Darstellung mit durchdachtem didaktischem Konzept
  • Einführende Abschnitte mit Motivation und Überblick
  • Trennung zwischen Anwendung in der Finanzmathematik und theoretischer Grundlagen durch Exkurse
  • Hinweise auf Anwendungen in der Praxis

Part of the book series: Studienbücher Wirtschaftsmathematik (SWM)

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Table of contents (5 chapters)

  1. Front Matter

    Pages I-XII
    Download chapter PDF

  2. Erweiterungen des Black-Scholes-Modells

    • Sascha Desmettre, Ralf Korn
    Pages 1-102

  3. Zinsmodellierung und Zinsprodukte

    • Sascha Desmettre, Ralf Korn
    Pages 103-225

  4. Kreditrisiko und Kreditderivate

    • Sascha Desmettre, Ralf Korn
    Pages 227-280

  5. Statistik am Finanzmarkt -- Kalibrierung der Modellparameter

    • Sascha Desmettre, Ralf Korn
    Pages 281-323

  6. Weitere Aspekte der modernen Finanzmathematik

    • Sascha Desmettre, Ralf Korn
    Pages 325-334

  7. Back Matter

    Pages 335-346
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Keywords

About this book

Das vorliegende Buch und der zugehörige erste Band über Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung geben eine gründliche Einführung in die Methoden und Prinzipien der modernen Finanzmathematik. Dieser zweite Band behandelt insbesondere Zinsmodellierung, Verallgemeinerungen des Black-Scholes-Modells zur realistischeren Modellierung von Aktienpreisen sowie Parameterschätzung und -kalibrierung. Um das Lesen und Verstehen aller Kapitel zu vereinfachen, werden jeweils einführende Abschnitte mit Motivation und Überblick voran gestellt, in denen der im Kapitel folgende Stoff ökonomisch motiviert, seine Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte beschrieben oder auch Aspekte der Praxis gegeben werden. Technisch anspruchsvolle theoretische Konzepte werden wieder in Exkursen dort präsentiert, wo sie zum ersten Mal benötigt werden. Das Werk richtet sich an Studierende der Mathematik und der Finanzwirtschaft sowie an Praktiker in Banken und Versicherungen.

Authors and Affiliations

  • Fachbereich Mathematik, TU Kaiserslautern, Kaiserslautern, Germany

    Sascha Desmettre

  • Fraunhofer ITWM, TU Kaiserslautern, Kaiserslautern, Germany

    Ralf Korn

About the authors

Dr. Sascha Desmettre, Fachbereich Mathematik der Technischen Universität Kaiserslautern, AG Finanzmathematik
Prof. Dr. Ralf Korn, Fachbereich Mathematik der Technischen Universität Kaiserslautern, AG Finanzmathematik
 

Bibliographic Information

  • Book Title: Moderne Finanzmathematik – Theorie und praktische Anwendung Band 2

  • Book Subtitle: Erweiterungen des Black-Scholes-Modells, Zins, Kreditrisiko und Statistik

  • Authors: Sascha Desmettre, Ralf Korn

  • Series Title: Studienbücher Wirtschaftsmathematik

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-21000-7

  • Publisher: Springer Spektrum Wiesbaden

  • eBook Packages: Life Science and Basic Disciplines (German Language)

  • Copyright Information: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2018

  • Softcover ISBN: 978-3-658-20999-5Published: 26 April 2018

  • eBook ISBN: 978-3-658-21000-7Published: 24 April 2018

  • Series ISSN: 2627-2032

  • Series E-ISSN: 2627-2040

  • Edition Number: 1

  • Number of Pages: XII, 346

  • Number of Illustrations: 27 b/w illustrations

  • Topics: Quantitative Finance, Macroeconomics/Monetary Economics//Financial Economics

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