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About this book
Die Arbeit liefert einen weiten Überblick über die modelltheoretischen Analysemöglichkeiten von Finanzmärkten. Christian Peitz hat neben der Anwendung herkömmlicher Methoden neue Modelle entworfen, wodurch große Teile der Arbeit sehr anwendungsorientiert sind. In den einzelnen empirischen Teilen wurden die Handelsdaten von Unternehmen, Indizes und Volatilitätsindizes benutzt. Auf Basis dieser Daten (ultra-hochfrequente, hochfrequente und niederfrequente) wurden praktisch relevante und leicht anzuwendende Volatilitätsmodelle entworfen, die für bestimmte Fragestellungen geeigneter sind als bisherige Modelle, in jedem Fall jedoch eine Alternative für die bisherigen Modelle darstellen (dazu zählen z.B. die semiparametrischen Erweiterungen des APARCH, EGARCH und CGARCH Modells).
Authors and Affiliations
About the author
Dr. Christian Peitz ist wissenschaftlicher Assistent an der Universität Paderborn mit dem Schwerpunkt Ökonometrie und quantitative Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung, insbesondere Analyse von Finanzzeitreihen.
Bibliographic Information
Book Title: Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen
Book Subtitle: Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten
Authors: Christian Peitz
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-12262-1
Publisher: Springer Gabler Wiesbaden
eBook Packages: Business and Economics (German Language)
Copyright Information: Springer Fachmedien Wiesbaden 2016
Softcover ISBN: 978-3-658-12261-4Published: 03 February 2016
eBook ISBN: 978-3-658-12262-1Published: 27 January 2016
Edition Number: 1
Number of Pages: XXIV, 260
Number of Illustrations: 144 illustrations in colour
Topics: Macroeconomics/Monetary Economics//Financial Economics, Banking, Investment Appraisal, Game Theory