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Informationsverarbeitung und Preisbildung am Aktien- und Optionsmarkt

Eine empirische Intraday-Untersuchung zur Preisanpassungsgeschwindigkeit an schweizerischen und deutschen Aktien- und Optionsmärkten

  • Book
  • © 1995

Overview

Authors:
  1. Bernd Schäfer

    1. Maur, Schweiz

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Part of the book series: Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft (PHYSICA-SCHRIFT, volume 51)

  • 670 Accesses

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Table of contents (9 chapters)

  1. Front Matter

    Pages I-XVI
    Download chapter PDF

  2. Einleitung

    • Bernd Schäfer
    Pages 1-7

  3. Informationseffiziente Kapitalmärkte

    • Bernd Schäfer
    Pages 8-16

  4. Zeitliche Interdependenzen an Kassa- und Terminmärkten

    • Bernd Schäfer
    Pages 17-57

  5. Grundlagen der Optionspreisbildung

    • Bernd Schäfer
    Pages 58-77

  6. Rationale Bewertung von Aktienoptionen

    • Bernd Schäfer
    Pages 78-130

  7. Charakterisierung des Untersuchungsgegenstandes und Beschreibung der Datenbasis

    • Bernd Schäfer
    Pages 131-168

  8. Empirische Rendite-Analyse zur Lead-Lag-Beziehung zwischen Aktien- und Optionsmarkt

    • Bernd Schäfer
    Pages 169-259

  9. Handelsstrategien zur Ausnutzung einer Lead-Lag-Beziehung zwischen Aktien- und Optionsmarkt

    • Bernd Schäfer
    Pages 260-302

  10. Zusammenfassung

    • Bernd Schäfer
    Pages 303-311

  11. Back Matter

    Pages 312-365
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Keywords

About this book

Diese Intraday-Untersuchung ist die erste umfangreiche Studie, welche ausführlich das innertägliche Handelsgeschehen an schweizerischen und deutschen Aktien- und Optionsmärkten analysiert und den Informationsfluß zwischen diesen Märkten mittels Real-Time-Daten untersucht. Die zentrale Fragestellung lautet, ob sich neue Informationen an diesen Finanzmärkten unterschiedlich schnell in den Preisen widerspiegeln und ob Preisunterschiede zu risikolosen Gewinnen ausgenutzt werden können. Es werden dazu Aktien an den wichtigsten schweizerischen und deutschen Parkettböden sowie Aktien- und Indexoptionen an den Computerbörsen SOFFEX und DTB analysiert. Konkrete Handelsstrategien an beiden Märkten werden entwickelt, die einen eventuell vorliegenden zeitlichen Vorsprung eines Marktes zu Arbitragegewinnen ausnutzen.

Authors and Affiliations

  • Maur, Schweiz

    Bernd Schäfer

Bibliographic Information

  • Book Title: Informationsverarbeitung und Preisbildung am Aktien- und Optionsmarkt

  • Book Subtitle: Eine empirische Intraday-Untersuchung zur Preisanpassungsgeschwindigkeit an schweizerischen und deutschen Aktien- und Optionsmärkten

  • Authors: Bernd Schäfer

  • Series Title: Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-99780-8

  • Publisher: Physica Heidelberg

  • eBook Packages: Springer Book Archive

  • Copyright Information: Physica-Verlag Heidelberg 1995

  • Softcover ISBN: 978-3-7908-0847-6Published: 13 February 1995

  • eBook ISBN: 978-3-642-99780-8Published: 08 March 2013

  • Edition Number: 1

  • Number of Pages: XVI, 365

  • Topics: Finance, general

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