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Kointegration und Fehlerkorrekturmodelle

Mit einer empirischen Untersuchung zur Geldnachfrage in der Bundesrepublik Deutschland

  • Book
  • © 1989

Overview

Authors:
  1. Thomas Rüdel

    1. Freiburg, Deutschland

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Part of the book series: Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (WIRTSCH.BEITR., volume 15)

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Table of contents (8 chapters)

  1. Front Matter

    Pages I-VIII
    Download chapter PDF

  2. Einleitung

    • Thomas Rüdel
    Pages 1-4

  3. Grundlagen und Begriffe

    • Thomas Rüdel
    Pages 5-26

  4. Fehlerkorrekturmodelle

    • Thomas Rüdel
    Pages 27-50

  5. Schätzverfahren für kointegrierte Zeitreihen und ihre Eigenschaften

    • Thomas Rüdel
    Pages 51-69

  6. Tests auf Kointegration

    • Thomas Rüdel
    Pages 70-79

  7. Kointegration und die ökonometrische Erklärung der Geldnachfrage in der Bundesrepublik Deutschland

    • Thomas Rüdel
    Pages 80-114

  8. Ein Simulationsexperiment zur Untersuchung der Prognosegüte von Fehlerkorrekturmodellen

    • Thomas Rüdel
    Pages 115-126

  9. Schlußbemerkungen

    • Thomas Rüdel
    Pages 127-130

  10. Back Matter

    Pages 131-138
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Keywords

About this book

In dieser Arbeit werden die wichtigsten Schätz- und Testverfahren für kointegrierte Zeitreihen dargestellt, wobei insbesondere ihre Vorzüge und Nachteile herausgestellt werden. Zu den behandelten Schätzverfahren gehören die zweistufige Methode von Granger und Engle sowie der Maximum-Likelihood-Schätzer von Johansen, bei den Tests stehen der Durbin-Watson-Test, der Dickey-Fuller-Test sowie der Likelihood-Ratio-Test im Vordergrund. Außer den methodischen Darstellungen enthält das Buch eine gründliche Analyse der Probleme ökonometrischer Modellbildung und der Eigenschaften von Fehlerkorrekturmodellen. Diese Untersuchungen werden durch ein Simulationsexperiment ergänzt, in dem die Prognoseeigenschaften verschiedener Modellformen miteinander verglichen werden. Eine empirische Untersuchung zur Geldnachfrage in der Bundesrepublik Deutschland macht das Buch auch für primär wirtschaftstheoretisch orientierte Leser interessant. Hier wird gezeigt, wie die dargestellten Methoden gewinnbringend eingesetzt werden können und dazu beitragen, neue Erkenntnisse insbesondere über die Stabilität der Geldnachfragefunktion zu bringen. Das Buch zeichnet sich dadurch aus, daß trotz seines teilweise technischen Themenbereichs auch nicht mathematisch versierte Leser den Darstellungen gut folgen können.

Authors and Affiliations

  • Freiburg, Deutschland

    Thomas Rüdel

Bibliographic Information

  • Book Title: Kointegration und Fehlerkorrekturmodelle

  • Book Subtitle: Mit einer empirischen Untersuchung zur Geldnachfrage in der Bundesrepublik Deutschland

  • Authors: Thomas Rüdel

  • Series Title: Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-99753-2

  • Publisher: Physica Heidelberg

  • eBook Packages: Springer Book Archive

  • Copyright Information: Physica-Verlag Heidelberg 1989

  • Softcover ISBN: 978-3-7908-0441-6Published: 31 July 1989

  • eBook ISBN: 978-3-642-99753-2Published: 08 March 2013

  • Series ISSN: 1431-2034

  • Edition Number: 1

  • Number of Pages: VIII, 138

  • Topics: Economic Theory/Quantitative Economics/Mathematical Methods

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