Identifikation dynamischer Systeme 1

1. Front Matter

   Pages I-XVIII

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2. Einführung

   1. Einführung

      • Rolf Isermann

      Pages 1-28

3. Mathematische Modelle linearer dynamischer Prozesse und stochastischer Signale

   1. Mathematische Modelle linearer dynamischer Prozesse und stochastischer Signale

      • Rolf Isermann

      Pages 29-78

4. Identifikation mit nichtparametrischen Modellen — zeitkontinuierliche Signale

   1. Front Matter

      Pages 79-79

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   2. Fourier-Analyse mit nichtperiodischen Testsignalen

      • Rolf Isermann

      Pages 81-113

   3. Frequenzgangmessung mit periodischen Testsignalen

      • Rolf Isermann

      Pages 114-135

   4. Korrelationsanalyse mit zeitkontinuierlichen stochastischen Testsignalen

      • Rolf Isermann

      Pages 136-161

5. Identifikation mit nichtparametrischen Modellen — zeitdiskrete Signale

   1. Front Matter

      Pages 163-163

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   2. Korrelationsanalyse mit zeitdiskreten Signalen

      • Rolf Isermann

      Pages 165-185

6. Identifikation mit parametrischen Modellen—zeitdiskrete Signale

   1. Front Matter

      Pages 187-188

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   2. Methode der Kleinsten Quadrate für Statische Prozesse

      • Rolf Isermann

      Pages 189-201

   3. Methode der kleinsten Quadrate für dynamische Prozesse

      • Rolf Isermann

      Pages 202-257

   4. Modifikationen der Methode der kleinsten Quadrate

      • Rolf Isermann

      Pages 258-266

   5. Methode der Hilfsvariablen (Instrumental variables)

      • Rolf Isermann

      Pages 267-272

   6. Methode der stochastischen Approximation (STA)

      • Rolf Isermann

      Pages 273-277

7. Back Matter

   Pages 278-330

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Für viele Aufgabenstellungen bei der Automatisierung technischer Systeme und im Bereich der Naturwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften benötigt man genaue mathematische Modelle für das dynamische Verhalten von Systemen. Das Werk behandelt Methoden zur Ermittlung dynamischer Modelle aus gemessenen Signalen, die unter dem Begriff Systemidentifikation oder Prozeßidentifikation zusammengefaßt werden. In Band 1 werden die grundlegenden Methoden behandelt. Nach einer kurzen Einführung in die benötigten Grundlagen linearer Systeme wird zunächst die Identifikation nichtparametrischer Modelle mit zeitkontinuierlichen Signalen mittels Fourieranalyse, Frequenzgangmessung und Korrelationsanalyse behandelt. Dann folgt eine Einführung in die Parameterschätzung für parametrische Modelle mit zeitdiskreten Signalen. Dabei steht die Methode der kleinsten Quadrate im Vordergrund, gefolgt von ihren Modifikationen, der Hilfsvariablenmethode und der stochastischen Approximation.

• Approximation
• Automatisierung
• Fourieranalyse
• Korrelation
• Mathematische Modelle
• Messung
• Modellbildung
• Parameterschätzung
• Prozeßidentifikation
• Signal
• Systemdynamik
• Systemidentifikation

• Institut für Regelungstechnik, Fachgebiet Regelsystemtechnik und Prozeßautomatisierung, TH Darmstadt, Darmstadt, Germany

  Rolf Isermann

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