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Einführung in die numerische Berechnung von Finanz-Derivaten

Computational Finance

  • Textbook
  • © 2000

Overview

Authors:
  1. Rüdiger Seydel

    1. Mathematisches Institut, Universität zu Köln, Köln, Deutschland

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  • Lehrbuch und elementare Einführung
  • Topaktuell zum boomenden Bereich Finanz-Derivate
  • Informative Abbildungen, Übungen, Lösungshinweise im Internet
  • Includes supplementary material: sn.pub/extras

Part of the book series: Springer-Lehrbuch (SLB)

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Table of contents (5 chapters)

  1. Front Matter

    Pages I-XII
    Download chapter PDF

  2. Grundlagen

    • Rüdiger Seydel
    Pages 1-34

  3. Berechnung von Zahlen nach vorgegebenen Verteilungen

    • Rüdiger Seydel
    Pages 35-59

  4. Integration von Stochastischen Differentialgleichungen

    • Rüdiger Seydel
    Pages 61-76

  5. Black-Scholes und Finite Differenzen

    • Rüdiger Seydel
    Pages 77-110

  6. Finite-Element-Methoden

    • Rüdiger Seydel
    Pages 111-131

  7. Back Matter

    Pages 133-154
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Keywords

About this book

In jüngster Zeit haben Finanz-Derivate eine starke Verbreitung erfahren. Das vorliegende Lehrbuch bietet eine elementare Einführung in diejenigen Methoden der Numerik und des Wissenschaftichen Rechnens, die insbesondere für die Berechung von Optionspreisen grundlegend sind. Nach einer kurzen Beschreibung der Modellierung von Standard-Optionen folgt als erster Hauptteil die numerische Simulation der Stochastik mit der Berechnung von Zufallszahlen, der Integration von stochastischen Differentialgleichungen und dem Einsatz von Monte-Carlo-Verfahren. Der zweite Hauptteil konzentriert sich auf die Numerik zu den Black-Scholes Ansätzen mit partiellen Differential-Gleichungen und -Ungleichungen. Dabei werden Lösungsalgorithmen von Differenzenverfahren und von Finite-Element-Verfahren erklärt. Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge runden das Buch ab. Lösungshinweise zu ausgewählten Aufgaben werden unter http://www.mi.uni-koeln.de/numerik/compfin/ bereitgestellt.

Authors and Affiliations

  • Mathematisches Institut, Universität zu Köln, Köln, Deutschland

    Rüdiger Seydel

Bibliographic Information

  • Book Title: Einführung in die numerische Berechnung von Finanz-Derivaten

  • Book Subtitle: Computational Finance

  • Authors: Rüdiger Seydel

  • Series Title: Springer-Lehrbuch

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-59733-6

  • Publisher: Springer Berlin, Heidelberg

  • eBook Packages: Springer Book Archive

  • Copyright Information: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2000

  • eBook ISBN: 978-3-642-59733-6Published: 07 March 2013

  • Series ISSN: 0937-7433

  • Series E-ISSN: 2512-5214

  • Edition Number: 1

  • Number of Pages: XII, 154

  • Number of Illustrations: 2 b/w illustrations

  • Topics: Quantitative Finance, Numerical Analysis, Finance, general

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