Overview
- Erstes deutschsprachiges Buch zum Thema
- Umfassende Berüksichtigung der Markov-Ketten
- Ausfürliche Beispiele, Übungen und Fallstudien
- Includes supplementary material: sn.pub/extras
Part of the book series: EMIL@A-stat (EMIL)
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About this book
Das vorliegende Buch führt den Leser in die Welt der stochastischen Modellbildung ein. Im Vordergrund steht dabei eine anschauliche Darstellung zeit-diskreter Modelle, die auf einer klaren Formulierung der mathematischen Grundlagen basiert.
Der Begriff der Markov-Kette zieht sich wie ein roter Leitfaden durch die einzelnen Kapitel. Markov-Ketten sind von Interesse bei der Analyse zeit-diskreter dynamischer Systeme, die zufälligen Einflüssen unterliegen. Sie beeindrucken durch ihre klare Struktur und ihre Einfachheit in der Darstellung und Lösung. Markov-Ketten sind, zusammen mit den Poisson-Prozessen und ihren Verallgemeinerungen, zudem ein wichtiger Baustein zum Verständnis und zur Analyse zeit-stetiger Systeme.
Die vorgestellten Methoden werden durch ausführliche Beispiele veranschaulicht und durch gezielte Aufgaben mit Lösungen vertieft. Dabei kommt den multimedialen Elementen der e-stat-Umgebung eine zentrale Bedeutung zu, da sie neue Möglichkeiten der Veranschaulichung stochastischer Systeme eröffnet. Mehrere Fallstudien runden diese anwendungsorientierte Einführung ab.
Authors and Affiliations
Bibliographic Information
Book Title: Stochastische Modelle
Book Subtitle: Eine anwendungsorientierte Einführung
Authors: Karl-Heinz Waldmann, Ulrike M. Stocker
Series Title: EMIL@A-stat
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-17058-4
Publisher: Springer Berlin, Heidelberg
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eBook Packages: Springer Book Archive
Copyright Information: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2004
eBook ISBN: 978-3-642-17058-4Published: 22 August 2012
Series ISSN: 2627-2571
Series E-ISSN: 2627-258X
Edition Number: 1
Number of Pages: VIII, 188
Number of Illustrations: 2 b/w illustrations
Topics: Probability Theory and Stochastic Processes, Operations Research/Decision Theory, Statistics for Business, Management, Economics, Finance, Insurance