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Séminaire de Probabilités XVII 1981/82

Proceedings

  • Conference proceedings
  • © 1983

Overview

Editors:
  1. Jacques Azéma
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  2. Marc Yor
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Part of the book series: Lecture Notes in Mathematics (LNM, volume 986)

Part of the book sub series: Séminaire de Probabilités (SEMPROBAB)

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Table of contents (44 papers)

  1. Front Matter

    Pages I-V
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  2. A transformation from prediction to past of an L2-stochastic process

    • Frank B. Knight
    Pages 1-14

  3. Applications du temps local aux equations differentielles stochastiques unidimensionnelles

    • J. F. Le Gall
    Pages 15-31

  4. Strong existence, uniqueness and non-uniqueness in an equation involving local time

    • M. T. Barlow, E. Perkins
    Pages 32-61

  5. An equation involving local time

    • Philip Protter, Alain-Sol Sznitman
    Pages 62-66

  6. Stochastic integrals and progressive measurability — An example

    • Edwin Perkins
    Pages 67-71

  7. Etude d’une equation differentielle stochastique avec temps local

    • Sophie Weinryb
    Pages 72-77

  8. Une remarque sur les solutions faibles des equations differentielles stochastiques unidimensionnelles

    • Yan Jia-An
    Pages 78-80

  9. Sur l’equation stochastique de Tsirelson

    • J. F. Le Gall, M. Yor
    Pages 81-88

  10. Le drap brownien comme limite en loi de temps locaux lineaires

    • Marc Yor
    Pages 89-105

  11. A local time inequality for martingales

    • S. D. Jacka
    Pages 106-116

  12. Sur certaines inegalités de theorie des martingales

    • C. S. Chou
    Pages 117-120

  13. Sur un theoreme de Kazamaki-Sekiguchi

    • J. A. Yan
    Pages 121-122

  14. Sur les fonctions holomorphes a valeurs dans l’espace des martingales locales

    • M. O. Gebuhrer
    Pages 123-124

  15. Majorations dans Lp du type Metivier-Pellaumail pour les semimartingales

    • Maurizio Pratelli
    Pages 125-131

  16. Clacul de Malliavin pour les diffusions avec sauts : Existence d’une densite dans le cas unidimensionnel

    • Klaus Bichteler, Jean Jacod
    Pages 132-157

  17. Un exemple en theorie des flots stochastiques

    • R. Leandre
    Pages 158-161

  18. Sur les martingales locales continues indexées par ]0, ∞[

    • J. Y. Calais, M. Genin
    Pages 162-178

  19. Sur la convergence des semimartingales continues dans ℝn et des martingales dans une variete

    • S. W. He, J. A. Yan, W. A. Zheng
    Pages 179-184

  20. Note sur l’exposé precedent

    • M. Emery
    Pages 185-186
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Keywords

Bibliographic Information

  • Book Title: Séminaire de Probabilités XVII 1981/82

  • Book Subtitle: Proceedings

  • Editors: Jacques Azéma, Marc Yor

  • Series Title: Lecture Notes in Mathematics

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BFb0068294

  • Publisher: Springer Berlin, Heidelberg

  • eBook Packages: Springer Book Archive

  • Copyright Information: Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 1983

  • Softcover ISBN: 978-3-540-12289-0Published: 01 May 1983

  • eBook ISBN: 978-3-540-39614-7Published: 15 November 2006

  • Series ISSN: 0075-8434

  • Series E-ISSN: 1617-9692

  • Edition Number: 1

  • Number of Pages: VI, 516

  • Topics: Probability Theory and Stochastic Processes

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