Overview
Lehrbuch mit besonderem didaktischem Ansatz: bietet anspruchsvolle Theorie auch für Leser mit geringen Vorkenntnissen
Besonderer Schwerpunkt auf der ökonomischen Intuition hinter den Modellen
Auch zum Selbststudium für Praktiker der Finanzbranche geeignet
Mit zahlreichen Übungsaufgaben und Lösungshinweisen
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Table of contents (6 chapters)
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About this book
Zinsderivate wie Swaps, Caps, Forwards oder Futures ermöglichen auf vielfältige Weise das Management von Zinsrisiken. Die Bewertung dieser Kontrakte erscheint jedoch meist wesentlich schwieriger und anspruchsvoller als die Bewertung von Aktien- oder Währungsderivaten, da Anleihen besondere Charakteristika, wie eine begrenzte Restlaufzeit und einen sicheren Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende, aufweisen. Dieses Buch will dem interessierten Leser den Zugang zu den Modellen erleichtern, indem die allgemeine Bewertungstheorie ausgehend von einfachen Grundlagen in diskreten einperiodigen Modellen entwickelt wird. Die Palette der Modelle reicht dabei von diskreten Ansätzen über zeitstetige Short-Rate-Modelle bis hin zu zinsstrukturkonformen Ansätzen und den aktuell diskutierten LIBOR-Market-Modellen. Bei der Darstellung wird stets großer Wert auf die Vermittlung der ökonomischen Intuition gelegt. Das Buch bietet durch zahlreiche Übungsaufgaben mit Lösungshinweisen eine fundierte Grundlage zum Selbststudium.
Authors and Affiliations
Bibliographic Information
Book Title: Zinsderivate
Book Subtitle: Modelle und Bewertung
Authors: Nicole Branger, Christian Schlag
DOI: https://doi.org/10.1007/3-540-35036-5
Publisher: Springer Berlin, Heidelberg
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eBook Packages: Springer Book Archive
Copyright Information: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2004
Softcover ISBN: 978-3-540-21228-7Published: 26 April 2004
eBook ISBN: 978-3-540-35036-1Published: 14 July 2006
Edition Number: 1
Number of Pages: XI, 199
Number of Illustrations: 33 b/w illustrations
Topics: Finance, general, Quantitative Finance, Macroeconomics/Monetary Economics//Financial Economics