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Part of the book series: Statistik und ihre Anwendungen (STATIST)
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About this book
Das Buch führt in die grundlegenden Bereiche der klassischen Zeitreihenanalyse ein. Deshalb spielen in den ersten Kapiteln die Begriffe Stationarität und Autokovarianz- bzw. Autokorrelationsstruktur eine wesentliche Rolle. Ergänzend zu den grundlegenden Modellen werden aber auch schon zu Beginn eine Reihe von Beispielen diskutiert. Mit Hilfe des Spektralsatzes und der Filterung stationärer Zeitreihen kann die wichtige Klasse der ARMA-Modelle sehr effizient und erschöpfend behandelt werden.
Die asymptotischen Resultate des Textes beruhen auf einem zentralen Grenzwertresultat für sog. schwach abhängige Zufallsvariable. Es zeigt sich, dass dieses Resultat sowohl die Behandlung linearer Zeitreihenmodelle wie gewisser nichtlinearer und für den Bereich der Finanzzeitreihen wichtiger Zeitreihen erlaubt.
Im Weiteren werden dann Schätzmethoden im Spektralbereich von Zeitreihen diskutiert. Neben dem Periodogram werden ebenso auch sog. geglättete Spektraldichteschätzer vollständig behandelt.
Kapitel über Modellwahlverfahren und die wesentlichen Grundlagen multivariater Zeitreihen sowie einiger Anhänge, die den Text weitestgehend autark lesbar machen sollen, schließen das Buch ab.
Reviews
Aus den Rezensionen:
"Dieses Buch gibt eine Einführung in die Zeitreihenanalyse. … Es zeichnet sich durch eine sehr saubere und exakte Vergehensweise aus. Aus diesem Grund ist es äußerst empfehlenswert als Begleitbuch zu einer Vorlesung über Zeitreihen für Studenten der Mathematik. Auf Grund seiner sorgfaltigen [sic] und übersichtlichen Darstellungsweise kann es allerdings auch als Nachschlagewerk von Dozenten anderer Fachgebiete verwendet werden."
(Wolfgang Schmid, in: Zentralblatt MATH, 2007, Vol. 1099, Issue 1)
Authors and Affiliations
About the authors
Die beiden Autoren gehören weltweit zu den Top-Forschern im Bereich Zeitreihenanalyse. Neuhaus ist wissenschaftlicher "Vater" von Kreiss und besitzt eine große Schule in Deutschland.
Kreiss ist Mitherausgeber der "Handbook of Financial Time Series" (geplanter Erscheinungstermin 2007/8).
Bibliographic Information
Book Title: Einführung in die Zeitreihenanalyse
Authors: Jens-Peter Kreiß, Georg Neuhaus
Series Title: Statistik und ihre Anwendungen
DOI: https://doi.org/10.1007/3-540-33571-4
Publisher: Springer Berlin, Heidelberg
eBook Packages: Life Science and Basic Disciplines (German Language)
Copyright Information: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006
Softcover ISBN: 978-3-540-25628-1Published: 19 May 2006
eBook ISBN: 978-3-540-33571-9Published: 09 August 2006
Series ISSN: 2627-5317
Series E-ISSN: 2627-5333
Edition Number: 1
Number of Pages: XIV, 388
Topics: Probability Theory and Stochastic Processes, Econometrics, Statistical Theory and Methods