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Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection

Stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen

  • Textbook
  • © 2002

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Authors:
  1. Wilfried Hausmann

    1. Fachbereich Mathematik, Naturwissenschaften und Datenverarbeitung, Fachhochschule Gießen-Friedbeg, Friedberg, Deutschland

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  2. Kathrin Diener

    1. Financial Engineering, ING BHF-BANK, Frankfurt am Main, Deutschland

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  3. Joachim Käsler

    1. Financial Engineering, ING BHF-BANK, Frankfurt am Main, Deutschland

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  • Das verständliche Lehrbuch über Optionsbewertung und moderne Finanzmathematik für Studierende der Mathematik und Wirtschaftswissenschaflen an FH und Unis

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Table of contents (12 chapters)

  1. Front Matter

    Pages I-XV
    Download chapter PDF

  2. Einführung

    • Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler
    Pages 1-5

  3. Das Capital Asset Pricing Model (CAPM)

    • Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler
    Pages 6-48

  4. Arbitrage und elementare Derivatebewertung

    • Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler
    Pages 49-85

  5. Optionen

    • Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler
    Pages 86-113

  6. Endliche arbitragefreie Systeme

    • Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler
    Pages 114-150

  7. Binomialmodelle

    • Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler
    Pages 151-180

  8. Das Black-Scholes-Modell

    • Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler
    Pages 181-227

  9. Amerikanische Optionen

    • Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler
    Pages 228-248

  10. Das allgemeine Bewertungsprinzip

    • Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler
    Pages 249-262

  11. Zinsderivate

    • Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler
    Pages 263-301

  12. Exotische Optionen und strukturierte Produkte

    • Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler
    Pages 302-345

  13. Die mathematische Theorie stochastischer Finanzmarktprozesse

    • Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler
    Pages 346-421

  14. Back Matter

    Pages 422-432
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Keywords

Reviews

"Das vorliegende Buch führt in sehr gut lesbarer Form in das Gebiet der stochastischen Finanzmärkte; es dürfte sich insbesondere für Mathematiker eignen, die sich gut auf dem Gebiet der stochastischen Integration auskennen und sich in das Gebiet der stochastischen Finanzmodelle einarbeiten möchten." Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, 2/03

Authors and Affiliations

  • Fachbereich Mathematik, Naturwissenschaften und Datenverarbeitung, Fachhochschule Gießen-Friedbeg, Friedberg, Deutschland

    Wilfried Hausmann

  • Financial Engineering, ING BHF-BANK, Frankfurt am Main, Deutschland

    Kathrin Diener, Joachim Käsler

About the authors

Dr. Wilfried Hausmann ist Professor für Mathematik und Datenverarbeitung an der Fachhochschule Gießen-Friedberg in Friedberg. Das Thema dieses Buches, zu dem er eigene Praxiserfahrungen in der Treasury-Abteilung der ING BHF-Bank, Frankfurt gewinnen konnte, bildet einen Schwerpunkt seiner Lehrveranstaltungen und der von ihm betreuten Diplomarbeiten.
Dr. Kathrin Diener ist Leiterin der Gruppe Produktentwicklung im Financial Engineering bei der ING BHF-Bank, Frankfurt. Sie ist zuständig für die Entwicklung strukturierter und exotischer Finanzprodukte.
Dr. Joachim Käsler ist Leiter der Financial Engineering Abteilung bei der ING BHF-Bank, Frankfurt. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Entwicklung und praxisgerechte Umsetzung innovativer Finanzprodukte.

Bibliographic Information

  • Book Title: Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection

  • Book Subtitle: Stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen

  • Authors: Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-80223-1

  • Publisher: Vieweg+Teubner Verlag Wiesbaden

  • eBook Packages: Springer Book Archive

  • Copyright Information: Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig/Wiesbaden 2002

  • Softcover ISBN: 978-3-528-03169-5Published: 07 October 2002

  • eBook ISBN: 978-3-322-80223-1Published: 07 March 2013

  • Edition Number: 1

  • Number of Pages: XVI, 432

  • Number of Illustrations: 18 b/w illustrations

  • Topics: Game Theory, Economics, Social and Behav. Sciences, Quantitative Finance

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