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Zinsänderungsrisiken im Commercial Banking

Eine Value at Risk-basierte Analyse für das Bilanzstrukturmanagement

  • Book
  • © 1998

Overview

Authors:
  1. Olaf Schween
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  • Risikoquantifizierung auf Value at

Part of the book series: Trends in Finance and Banking (TFB)

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Table of contents (6 chapters)

  1. Front Matter

    Pages I-XXIII
    Download chapter PDF

  2. Gegenstand und Gang der Untersuchung

    • Olaf Schween
    Pages 1-2

  3. Begriffliche und inhaltliche Grundlagen

    • Olaf Schween
    Pages 3-28

  4. Quantifizierung des Zinsänderungsrisikos in Banken

    • Olaf Schween
    Pages 29-99

  5. Problembereiche im Elastizitätsansatz

    • Olaf Schween
    Pages 101-151

  6. Ein Value at Risk-basierter Ansatz zur Quantifizierung des Zinsüberschuß- ZÄR

    • Olaf Schween
    Pages 153-270

  7. Implikationen für das Bilanzstrukturmanagement

    • Olaf Schween
    Pages 271-286

  8. Back Matter

    Pages 287-303
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Keywords

About the author

Olaf Schween war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanz- und Bankmanagement der Wissenschaftlichen Hochschule für Unternehmensführung, Otto-Beisheim-Hochschule, Koblenz. Heute ist er im Firmenkundengeschäft einer großen deutschen Universalbank tätig.

Bibliographic Information

  • Book Title: Zinsänderungsrisiken im Commercial Banking

  • Book Subtitle: Eine Value at Risk-basierte Analyse für das Bilanzstrukturmanagement

  • Authors: Olaf Schween

  • Series Title: Trends in Finance and Banking

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-99238-3

  • Publisher: Gabler Verlag Wiesbaden

  • eBook Packages: Springer Book Archive

  • Copyright Information: Springer Fachmedien Wiesbaden 1998

  • Softcover ISBN: 978-3-409-14681-4Published: 29 October 1998

  • eBook ISBN: 978-3-322-99238-3Published: 02 July 2013

  • Edition Number: 1

  • Number of Pages: XXIII, 303

  • Topics: Business and Management, general

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