Negativauslese und Tarifdifferenzierung im Versicherungssektor

Der empirische Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit ist ein umfangreicher Datensatz eines französischen Versicherungsunternehmens, das den Kreditnehmern eines Hypothekendarlehens die Versicherungsleistung angeboten hatte, im Fall von Arbeits­ losigkeit die Zahlung der Raten in einem bestimmten Rahmen zu übernehmen. Für die Beurteilung des Risikos und damit auch die Festlegung einer angemessenen Versicherungs­ prämie ist es von Bedeutung, ob die Entscheidung der Kreditnehmer zum Abschluß der Versicherung zu einer Negativauslese führt, und in welchem Maß ein höheres Risiko, das zunächst nur dem Versicherungsnehmer, nicht aber der Versicherung bekannt ist, im Zu­ sammenhang mit beobachtbaren Merkmalen steht. Eine besondere Schwierigkeit für die empirische Analyse ergibt sich daraus, daß der vorliegende Datensatz den Eintritt der Arbeitslosigkeit natürlich nur für die Versicherten dokumentiert. Die empirische Relevanz einer Negativauslese der Versicherten wird anhand der neu ab­ geschlossenen Kreditverträge untersucht, bei denen die Versicherungsentscheidung zum Zeitpunkt der Kreditvergabe zu treffen war. Für die bei der Einführung der Versicherung bereits bestehenden Kreditverträge kann die empirische Relevanz der Selbstselektion bei der Auswahl zwischen zwei unterschiedlichen Versicherungsverträgen analysiert werden. Die bei den angebotenen Verträge für diesen Personenkreis unterscheiden sich durch die Option, durch die rückwirkende Zahlung der Versicherungsprämie für ein halbes Jahr die Wartezeit bis zur Wirksamkeit des Versicherungsschutzes von einem Jahr auf ein halbes Jahr zu verkürzen. Die Untersuchung der Selbstselektion geht der Frage nach, in welchem Maß die Entscheidung für den besseren Versicherungsschutz einvergleichsweise höheres Risiko offenbart, das aus den beobachtbaren Merkmalen nicht zu erkennen ist.

Dr. Christine Bach promovierte an der Universität Saarbrücken. Sie ist heute als Referentin in einer Versicherungsgesellschaft tätig.