Skip to main content
SpringerLink
Log in
Book cover

Hedging mit Terminkontrakten

Eine gleichgewichtstheoretische Analyse realwirtschaftlicher Effekte

  • Book
  • © 2002

Overview

Authors:
  1. Judit Limperger
    View author publications

    You can also search for this author in PubMed   Google Scholar

  • 326 Accesses

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this book

Log in via an institution
eBook USD 69.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book USD 74.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Other ways to access

Licence this eBook for your library

Institutional subscriptions

Table of contents (5 chapters)

  1. Front Matter

    Pages i-xx
    Download chapter PDF

  2. Einleitung

    • Judit Limperger
    Pages 1-13

  3. Produktionsentscheidung unter Unsicherheit in herkömmlichen Modellen

    • Judit Limperger
    Pages 15-75

  4. Einschub: Die Theorie rationaler Erwartungen

    • Judit Limperger
    Pages 77-92

  5. Produktionsentscheidung unter Unsicherheit in Gleichgewichtsmodellen mit rationalen Erwartungen

    • Judit Limperger
    Pages 93-174

  6. Schlußfolgerungen

    • Judit Limperger
    Pages 175-179

  7. Back Matter

    Pages 181-251
    Download chapter PDF
Back to top

Keywords

About this book

Das Hedging mit Terminkontrakten zählt zu den Kerngebieten des Finanz- und Risikomanagements, sowohl in der wissenschaftlichen Theorie als auch in der praktischen Anwendung. Werden die Preise dabei wie zumeist als exogen gegeben angenommen, berücksichtigen die modellgestützten Entscheidungen nicht die Wechselwirkungen zwischen den Produktionsentscheidungen und der Preisbildung an den Kassa- und Terminmärkten.

Judit Limperger untersucht das Hedgingpotential und die realwirtschaftlichen Rückwirkungen von Futures- bzw. Forward-Kontrakten in Verbindung mit der simultanen Preisbildung auf Kassa- und Futuresmärkten in einem Gleichgewicht rationaler Erwartungen. Ihre Untersuchung zeigt, dass die Preisbildung an den Märkten einen entscheidenden Einfluss auf die optimale Produktionsmenge und Hedgingposition eines Entscheiders hat. Ein Vergleich mit Ergebnissen in der Literatur üblicher Modelle zeigt, dass die Nichtberücksichtigung der Preisbildung zu falschen Empfehlungen für das Risikomanagement führen kann.

About the author

Dr. Judit Limperger studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Passau. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzierung, Banken und Risikomanagement, der Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Bibliographic Information

  • Book Title: Hedging mit Terminkontrakten

  • Book Subtitle: Eine gleichgewichtstheoretische Analyse realwirtschaftlicher Effekte

  • Authors: Judit Limperger

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-81395-4

  • Publisher: Deutscher Universitätsverlag Wiesbaden

  • eBook Packages: Springer Book Archive

  • Copyright Information: Deutscher Universitäts-Verlag GmbH, Wiesbaden 2002

  • Softcover ISBN: 978-3-8244-7413-4Published: 25 February 2002

  • eBook ISBN: 978-3-322-81395-4Published: 07 March 2013

  • Edition Number: 1

  • Number of Pages: XX, 251

  • Topics: Finance, general

Publish with us

Policies and ethics

Back to top

Search

Navigation