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Méthodes de Monte-Carlo avec R

  • Book
  • © 2011

Overview

Authors:
  1. Christian P. Robert

    1. Ceremade — Université Paris-Dauphine, Institut Universitaire de France et CREST, Paris Cedex 16, France

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  2. George Casella

    1. Department of Statistics, University of Florida, Gainesville, USA

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  • Un ouvrage introductif permettant de maîtriser les méthodes de Monte Carlo et leur implémentation en R
  • Une approche "du point de vue du programmeur" permettant l'élaboration de packages R
  • Deux auteurs de référence sur le sujet

Part of the book series: Pratique R (Pratique R)

  • 9433 Accesses

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Table of contents (8 chapters)

  1. Front Matter

    Pages i-xv
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  2. Préliminaires

    • Christian P. Robert, George Casella
    Pages 1-10

  3. Génération de variables aléatoires

    • Christian P. Robert, George Casella
    Pages 11-32

  4. Intégration de Monte-Carlo

    • Christian P. Robert, George Casella
    Pages 33-62

  5. Contrôler et accélérer la convergence

    • Christian P. Robert, George Casella
    Pages 63-98

  6. Optimisation par les méthodes de Monte-Carlo

    • Christian P. Robert, George Casella
    Pages 99-139

  7. Algorithmes de Metropolis-Hastings

    • Christian P. Robert, George Casella
    Pages 141-171

  8. Echantillonneurs de Gibbs

    • Christian P. Robert, George Casella
    Pages 173-210

  9. Contrôle de convergence et adaptation des algorithmes MCMC

    • Christian P. Robert, George Casella
    Pages 211-242

  10. Back Matter

    Pages 243-256
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Keywords

About this book

Ce livre expose les principaux outils utilisés pour la simulation statistique du point de vue du programmeur et montre comment les implémenter sous R. Il présente les algorithmes de base pour la génération de données aléatoires, les techniques de monte Carlo pour l’intégration et l’optimisation, les diagnostiques de convergence, les chaînes de Markov, les algorithmes adaptatifs et les algorithmes de Metropolis-Hastings and Gibbs. Tous les chapitres incluent des exercices. Les programmes R sont quant à eux disponibles dans un package spécifique. Le livre s’adresse à toute personne que la stimulation statistique intéresse, mais ne demande pas de connaissance approfondie en ce domaine. Il sera utile aux étudiants et aux professionnels actifs dans les domaines de la statistique, des télécommunications, de l’économétrie, de la finance.

Authors and Affiliations

  • Ceremade — Université Paris-Dauphine, Institut Universitaire de France et CREST, Paris Cedex 16, France

    Christian P. Robert

  • Department of Statistics, University of Florida, Gainesville, USA

    George Casella

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