Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung

Bedeutung und Einfluss stochastischer Verlustquoten in mehrperiodigen Kreditrisikomodellen

Authors: Stefanova, Maria

  • ​Wirtschaftswissenschaftliche Studie

Buy this book

eBook $59.99
price for USA (gross)
  • ISBN 978-3-8349-4226-5
  • Digitally watermarked, DRM-free
  • Included format: PDF
  • ebooks can be used on all reading devices
  • Immediate eBook download after purchase
Softcover $79.99
price for USA
  • ISBN 978-3-8349-4225-8
  • Free shipping for individuals worldwide
  • This title is currently reprinting. You can pre-order your copy now.
About this book

Seit der Einführung der unter Basel II bekannten bankaufsichtlichen Anforderungen ist der Druck auf Kreditinstitute, verfeinerte Risikomessmethoden zu entwickeln, deutlich angestiegen. Besonders bemerkbar macht sich das bei der Messung und Steuerung von Kreditrisiken. Während sich viele der existierenden Ansätze mit der Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und dem gemeinsamen Ausfallverhalten von Kreditnehmern beschäftigen, wird das Risiko, das im unsicheren Verlust begründet ist, nur unzureichend berücksichtigt. Maria Stefanova untersucht den Einfluss stochastischer Verlustquoten im mehrperiodigen Modellkontext und identifiziert mögliche Fehleinschätzungen des Kreditrisikos, die durch die Verwendung einperiodiger Modelle entstehen. ​

About the authors

Maria Stefanova promovierte bei Prof. Dr. Dr. h.c. Lutz Kruschwitz am Lehrstuhl für Bank- und Finanzwirtschaft der Freien Universität Berlin. Sie ist im Bereich Banken und Finanzaufsicht der Deutschen Bundesbank tätig.

Table of contents (6 chapters)

Buy this book

eBook $59.99
price for USA (gross)
  • ISBN 978-3-8349-4226-5
  • Digitally watermarked, DRM-free
  • Included format: PDF
  • ebooks can be used on all reading devices
  • Immediate eBook download after purchase
Softcover $79.99
price for USA
  • ISBN 978-3-8349-4225-8
  • Free shipping for individuals worldwide
  • This title is currently reprinting. You can pre-order your copy now.
Loading...

Recommended for you

Loading...

Bibliographic Information

Bibliographic Information
Book Title
Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung
Book Subtitle
Bedeutung und Einfluss stochastischer Verlustquoten in mehrperiodigen Kreditrisikomodellen
Authors
Copyright
2012
Publisher
Gabler Verlag
Copyright Holder
Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden
eBook ISBN
978-3-8349-4226-5
DOI
10.1007/978-3-8349-4226-5
Softcover ISBN
978-3-8349-4225-8
Edition Number
1
Number of Pages
XVIII, 160
Number of Illustrations and Tables
18 b/w illustrations
Topics