Skip to main content
SpringerLink
Log in

Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung

Bedeutung und Einfluss stochastischer Verlustquoten in mehrperiodigen Kreditrisikomodellen

  • Book
  • © 2012

Overview

Authors:
  1. Maria Stefanova

    1. Frankfurt, Deutschland

    View author publications

    You can also search for this author in PubMed   Google Scholar

  • Wirtschaftswissenschaftliche Studie

  • 8728 Accesses

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this book

Log in via an institution
eBook USD 59.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book USD 64.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Other ways to access

Licence this eBook for your library

Institutional subscriptions

Table of contents (6 chapters)

  1. Front Matter

    Pages I-XVIII
    Download chapter PDF

  2. Einführung

    • Maria Stefanova
    Pages 1-3

  3. Definition und Messung von Kreditrisiken

    • Maria Stefanova
    Pages 4-14

  4. Literaturüberblick

    • Maria Stefanova
    Pages 15-20

  5. Kreditrisikomodellierung

    • Maria Stefanova
    Pages 21-74

  6. Bestimmung der Verlustverteilung und numerische Analyse

    • Maria Stefanova
    Pages 75-112

  7. Zusammenfassung

    • Maria Stefanova
    Pages 113-114

  8. Back Matter

    Pages 115-160
    Download chapter PDF
Back to top

Keywords

About this book

Seit der Einführung der unter Basel II bekannten bankaufsichtlichen Anforderungen ist der Druck auf Kreditinstitute, verfeinerte Risikomessmethoden zu entwickeln, deutlich angestiegen. Besonders bemerkbar macht sich das bei der Messung und Steuerung von Kreditrisiken. Während sich viele der existierenden Ansätze mit der Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und dem gemeinsamen Ausfallverhalten von Kreditnehmern beschäftigen, wird das Risiko, das im unsicheren Verlust begründet ist, nur unzureichend berücksichtigt. Maria Stefanova untersucht den Einfluss stochastischer Verlustquoten im mehrperiodigen Modellkontext und identifiziert mögliche Fehleinschätzungen des Kreditrisikos, die durch die Verwendung einperiodiger Modelle entstehen. ​

Authors and Affiliations

  • Frankfurt, Deutschland

    Maria Stefanova

About the author

Maria Stefanova promovierte bei Prof. Dr. Dr. h.c. Lutz Kruschwitz am Lehrstuhl für Bank- und Finanzwirtschaft der Freien Universität Berlin. Sie ist im Bereich Banken und Finanzaufsicht der Deutschen Bundesbank tätig.

Bibliographic Information

  • Book Title: Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung

  • Book Subtitle: Bedeutung und Einfluss stochastischer Verlustquoten in mehrperiodigen Kreditrisikomodellen

  • Authors: Maria Stefanova

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8349-4226-5

  • Publisher: Gabler Verlag Wiesbaden

  • eBook Packages: Business and Economics (German Language)

  • Copyright Information: Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden 2012

  • Softcover ISBN: 978-3-8349-4225-8Published: 12 June 2012

  • eBook ISBN: 978-3-8349-4226-5Published: 24 May 2012

  • Edition Number: 1

  • Number of Pages: XVIII, 160

  • Number of Illustrations: 18 b/w illustrations

  • Topics: Finance, general

Publish with us

Policies and ethics

Back to top

Search

Navigation