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Ökonomische Auswirkungen von Schätzfehlern bei der bankinternen Bestimmung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten

Authors: Wrede, Irmhild

Editors: Pfingsten, Prof. Dr. Andreas (Hrsg.)

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About this book

Kreditinstitute verwenden interne Ratings für ihre Kreditnehmer nicht nur zur Festlegung adäquater Kreditkonditionen; mit Basel II dürfen sie diese auch zur Bestimmung des regulatorischen Kapitals einsetzen, das als Risikopuffer für unerwartete Verluste vorzuhalten ist. Irmhild Wrede untersucht, welche ökonomischen Auswirkungen es für Banken hat, wenn die internen Ratings zwar im Mittel korrekt sind, jedoch eine gewisse Streuung als Fehlerterm beinhalten. Die Autorin zeigt, dass die Verwendung ungenauer Ratingverfahren für Kreditinstitute u. U. sogar von Vorteil sein kann. Hieraus werden resultierende Anreize für Banken und Konsequenzen für die Aufsicht abgeleitet.

About the authors

Dr. Irmhild Wrede promovierte bei Prof. Dr. Andreas Pfingsten am Institut für Kreditwesen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.

Table of contents (6 chapters)

  • Einleitung

    Wrede, Irmhild

    Pages 1-3

  • Grundlagen

    Wrede, Irmhild

    Pages 5-51

  • Auswirkungen der Verwendung verrauschter PD-Schätzungen auf die Höhe des regulatorischen Kapitals gemäß Basel II

    Wrede, Irmhild

    Pages 53-97

  • Winner's Curse als mögliche Folge verrauschter PD-Schätzungen

    Wrede, Irmhild

    Pages 99-200

  • Auswirkungen einer Verrauschung der PD-Schätzungen auf die Ergebnisse der quantitativen Modellvalidierung

    Wrede, Irmhild

    Pages 201-232

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Bibliographic Information

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Book Title
Ökonomische Auswirkungen von Schätzfehlern bei der bankinternen Bestimmung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten
Authors
Editors
  • Prof. Dr. Andreas Pfingsten
Series Title
ifk edition
Series Volume
18
Copyright
2010
Publisher
Gabler Verlag
Copyright Holder
Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden
eBook ISBN
978-3-8349-8366-4
DOI
10.1007/978-3-8349-8366-4
Softcover ISBN
978-3-8349-1971-7
Edition Number
1
Number of Pages
XXXIX, 279
Number of Illustrations and Tables
28 b/w illustrations
Topics