Einführung in die Finanzmathematik

Klassische Verfahren und neuere Entwicklungen: Effektivzins- und Renditeberechnung, Investitionsrechnung, Derivative Finanzinstrumente

Authors: Tietze, Jürgen

  • Ergänzung zum Bestseller "Einführung in die angewandte Wirtschaftsmathematik"

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eBook $29.99
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  • ISBN 978-3-8348-8130-4
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About this Textbook

Dieses Buch - eigenständige Ergänzung zur "Einführung in die angewandte Wirtschaftsmathematik" - behandelt zunächst die klassischen Verfahren der Finanzmathematik (einschließlich Investitionen) unter konsequenter Ausrichtung auf das übergeordnete Äquivalenzprinzip der Finanzmathematik. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der Behandlung der - immer wieder lebhaft diskutierten - unterschiedlichen Effektivzinsberechnungsverfahren in der Praxis und der daraus abgeleiteten Aspekte zur "richtigen" Verzinsung von Kapital. Elemente der Risikoanalyse und der derivativen Finanzinstrumente erweitern den klassischen Teil um moderne finanzmathematische Aspekte.
Die - insbesondere für das Selbststudium konzipierte - Darstellung wird durch Hunderte von Beispielen und Übungsaufgaben unterstützt, die ein solides Verständnis und die sichere Beherrschung des finanzmathematischen Instrumentariums und seiner vielfältigen praktischen Anwendungen ermöglichen. Zu diesem Buch gibt es ein passendes Übungsbuch mit Lösungshinweisen, Erklärungen und Ergebnissen und zusätzlichen Testklausuren.

Prozentrechnung und lineare Verzinsung - Termin- und Diskontrechnung - Zinseszinsrechnung (diskret und stetig) - Äquivalenzprinzip bei linearer und exponentieller Verzinsung - Inflation und Verzinsung - Rentenrechnung - Tilgungsrechnung - Tilgungspläne bei unterjährigen Leistungen - Effektivzinsmethoden in der Finanzmathematik unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kontoführungsmodelle und Konditionen - Festverzinsliche Wertpapiere, Kursrechnung - Aspekte der Risikoanalyse: das Duration-Konzept - Derivative Finanzinstrumente: Futures und Optionen - Investitionsrechnung

- Studierende der Wirtschaftswissenschaften, Finanz- und Wirtschaftsmathematik an Fachhochschulen und Universitäten
- Wirtschaftspraktiker

Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tietze ist Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Fachhochschule Aachen.

About the authors

Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tietze ist Professor für Wirtschafts- und Finanzmathematik am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Fachhochschule Aachen.

Reviews

"Die - insbesondere für das Selbststudium konzipierte - Darstellung wird durch Hunderte von Beispielen und Übungsaufgaben unterstützt, die ein solides Verständnis und die sicherer Beherrschung des finanzmathematischen Instrumentariums und seiner vielfältigen praktischen Anwendungen ermöglichen." Die Wurzel, Heft 8/02

Table of contents (9 chapters)

  • Voraussetzungen und Hilfsmittel

    Tietze, Jürgen

    Pages 1-50

  • Zinseszinsrechnung (exponentielle Verzinsung)

    Tietze, Jürgen

    Pages 51-99

  • Rentenrechnung

    Tietze, Jürgen

    Pages 101-171

  • Tilgungsrechnung

    Tietze, Jürgen

    Pages 173-223

  • Die Ermittlung des Effektivzinssatzes in der Finanzmathematik

    Tietze, Jürgen

    Pages 225-306

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Bibliographic Information

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Book Title
Einführung in die Finanzmathematik
Book Subtitle
Klassische Verfahren und neuere Entwicklungen: Effektivzins- und Renditeberechnung, Investitionsrechnung, Derivative Finanzinstrumente
Authors
Copyright
2011
Publisher
Vieweg+Teubner Verlag
Copyright Holder
Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden
eBook ISBN
978-3-8348-8130-4
DOI
10.1007/978-3-8348-8130-4
Edition Number
11
Number of Pages
XII, 432
Number of Illustrations and Tables
173 b/w illustrations
Topics