Studienbücher Wirtschaftsmathematik

Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften

Authors: Neusser, Klaus

  • Zeitreihen richtig analysieren

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  • ISBN 978-3-8348-8653-8
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About this Textbook

Ob Kursentwicklungen von Aktien oder Anleihen, die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, die Inflationsrate oder die Arbeitslosenquote, die Wirtschaftsseiten der Zeitungen sind voll von Zeitreihen. Wie man solche Zeitreihen analysiert, Muster und Regelmäßigkeiten erkennt und Prognosen für die zukünftige Entwicklung erstellt, zeigt Ihnen dieses Buch. In der 3. Auflage wurde ein Kapitel über die Analyse von Zeitreihen im Frequenzbereich ergänzt. Der Text enthält Aufgaben mit Lösungen.

Univariate Zeitreihenanalyse: Einführung - ARMA-Modelle - Schätzung von Mittelwert und Autokovarianzfunktion - Prognose einer stationären Zeitreihe - Schätzung von ARMA Modellen - Spektralanalyse und lineare Filter - Integrierte Prozesse - Modelle der Volatilität - Multivariate Zeitreihenanalyse: Definitionen und Stationarität - Schätzung von Mittelwert und Kovarianzfunktion - Stationäre Zeitreihenmodelle - Prognose mittels VAR-Modellen - Die Schätzung Vektor-autoregressiver Modelle - Interpretation und Identifikation von VAR-Modellen - Kointegration - Kalman-Filter

About the authors

Prof. Dr. Klaus Neusser, Universität Bern

Table of contents (17 chapters)

  • Einführung und grundlegende theoretische Konzepte

    Neusser, Klaus

    Pages 3-20

  • Modelle für stationäre Zeitreihen (ARMA-Modelle)

    Neusser, Klaus

    Pages 21-37

  • Schätzung von Mittelwert und Autokovarianzfunktion

    Neusser, Klaus

    Pages 39-52

  • Prognose einer stationären Zeitreihe

    Neusser, Klaus

    Pages 53-69

  • Schätzung von ARMA-Modellen

    Neusser, Klaus

    Pages 71-89

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Bibliographic Information

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Book Title
Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften
Authors
Series Title
Studienbücher Wirtschaftsmathematik
Copyright
2011
Publisher
Vieweg+Teubner Verlag
Copyright Holder
Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden
eBook ISBN
978-3-8348-8653-8
DOI
10.1007/978-3-8348-8653-8
Softcover ISBN
978-3-8348-1846-1
Edition Number
3
Number of Pages
XIII, 304
Number of Illustrations and Tables
35 b/w illustrations, 19 illustrations in colour
Topics