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Reza Darius Montassér untersucht, in wie weit der Zufallscharakter durch Hinzunahme des Handelsvolumens als Filtergröße verringert werden kann. Unter Verwendung des von ihm entwickelten AVAS-Filters gelingt ihm eine signifikante Verringerung des Zufallscharakters. Mit Hilfe zweier unterschiedlicher Methoden der Technischen Analyse überprüft er dann in einem mehrere Millionen Datensätze umfassenden Testverfahren die Prognosequalität dieser Analyseform anhand der Ausgangszeitreihe sowie der AVAS-transformierten Reihe. Daneben formuliert er ein theoretisches Fundament für die Technische Analyse (dynamische Informationseffizienz), eine neue Methode zur Klassifizierung des Zufallscharakters (Alpha-Abweichung) und entwickelt ein neues Risikomaß (Sigma-Divergenz).
About the author
Bibliographic Information
Book Title: Die Rolle des Volumens bei der Aktienkursprognose unter besonderer Berücksichtigung der AVAS-Transformation
Authors: Reza Darius Montassér
Series Title: Hallesche Schriften zur Betriebswirtschaft
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-81672-6
Publisher: Deutscher Universitätsverlag Wiesbaden
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eBook Packages: Springer Book Archive
Copyright Information: Deutscher Universitäts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2003
Softcover ISBN: 978-3-8244-8014-2Published: 12 December 2003
eBook ISBN: 978-3-322-81672-6Published: 08 March 2013
Series ISSN: 2628-2100
Series E-ISSN: 2628-2119
Edition Number: 1
Number of Pages: XXVIII, 415
Number of Illustrations: 27 b/w illustrations
Topics: Finance, general