Schriftenreihe der HHL Leipzig Graduate School of Management

Performancemessung bei Zinsänderungen

Konzepte für Rentenportefeuilles

Authors: Darijtschuk, Niklas

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  • ISBN 978-3-322-90800-1
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Aufgrund der gestiegenen Volatilität von Zinssätzen gewinnt das aktive Management von Zinsänderungsrisiken für Rentenportefeuilles zunehmend an Bedeutung. Die Entwicklung von Konzepten für die Performancemessung von Rentenfonds wurde jedoch bislang vernachlässigt.

Niklas Darijtschuk entwickelt einen Ansatz zur Performancemessung, in dessen Mittelpunkt ein präferenzkonformes Benchmarkportefeuille steht. Als Maßgröße für den Anlageerfolg wählt er den "added return". Der Autor stellt mit dem Performanceprofil ein Konzept vor, das die Abbildung des erzielten Anlageerfolgs für Publikumsrentenfonds ermöglicht. Eine empirische Untersuchung zur Performance von Rentenfonds verdeutlicht die Anwendung des Benchmark-Konzepts und seine praktische Relevanz.

About the authors

Dr. Niklas Darijtschuk promovierte bei Professor Dr. Bernhard Schwetzler am Lehrstuhl Finanzmanagement und Banken der Handelshochschule Leipzig. Er ist in der Zentralen Finanzabteilung, Corporate Finance, der Bertelsmann AG tätig.

Table of contents (7 chapters)

  • Einleitung

    Darijtschuk, Niklas

    Pages 1-4

  • Grundlagen

    Darijtschuk, Niklas

    Pages 5-55

  • Anlegerziele, Anlageentscheidungen und Performancemessung in einer Welt ohne Zinsänderungen

    Darijtschuk, Niklas

    Pages 57-69

  • Anlegerziele, Anlageentscheidungen und Performancemessung in einer Welt mit Zinsänderungen

    Darijtschuk, Niklas

    Pages 71-118

  • Ein Benchmark-Konzept zur Performancemessung bei Anleiheportefeuilles

    Darijtschuk, Niklas

    Pages 119-170

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Bibliographic Information

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Book Title
Performancemessung bei Zinsänderungen
Book Subtitle
Konzepte für Rentenportefeuilles
Authors
Series Title
Schriftenreihe der HHL Leipzig Graduate School of Management
Copyright
2001
Publisher
Deutscher Universitätsverlag
Copyright Holder
Springer Fachmedien Wiesbaden
eBook ISBN
978-3-322-90800-1
DOI
10.1007/978-3-322-90800-1
Softcover ISBN
978-3-8244-7477-6
Edition Number
1
Number of Pages
XX, 255
Number of Illustrations and Tables
13 b/w illustrations
Topics