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Finanzmathematik in diskreter Zeit

  • Textbook
  • © 2017

Overview

  • Bietet einen runden, leicht verständlichen Einstieg in die moderne Finanzmathematik
  • Enthält viele Aufgaben und Lösungen
  • Bestens sowohl vorlesungsbegleitend als auch zum Selbststudium geeignet
  • Includes supplementary material: sn.pub/extras

Part of the book series: Masterclass (MASTERCLASS)

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Table of contents (15 chapters)

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About this book

Dieses Lehrbuch bietet eine leicht verständliche Einführung in die moderne Finanzmathematik und erläutert grundlegende mathematische Konzepte der Optionsbewertung, der Portfolio-Optimierung und des Risikomanagements. Hierzu gehören die Preisbestimmung durch Arbitrageüberlegungen, die Preisbestimmung von amerikanischen Optionen über die Lösung optimaler Stopp-Probleme,  die Bestimmung von optimalen Konsum- und Investitionsstrategien und Erwartungswert-Varianz Portfolios. Aktuelle Konzepte der Risikomessung wie Value at Risk und Expected Shortfall werden ebenso vorgestellt.
Grundlagen in Stochastik und Optimierung reichen für das Verständnis der Inhalte aus und zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen sowie drei Anhänge erleichtern das Selbststudium.


Authors and Affiliations

  • Institut für Stochastik, Karlsruher Institut fürTechnologie (KIT), Karlsruhe, Germany

    Nicole Bäuerle

  • Optimierung und Operations Research, Universität Ulm, Ulm, Germany

    Ulrich Rieder

About the authors

Prof. Dr. Nicole Bäuerle, Institut für Stochastik, Karlsruher Institut für Technologie

Prof. Dr. Ulrich Rieder, Institut für Optimierung und Operations Research, Universität Ulm

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