Studienbücher Wirtschaftsmathematik

Moderne Finanzmathematik – Theorie und praktische Anwendung

Band 1 – Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung

Authors: Korn, Ralf

  • Übersichtliche Darstellung mit durchdachtem didaktischem Konzept

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  • ISBN 978-3-658-04127-4
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About this Textbook

Das Lehrbuch gibt eine Einführung in typische Aufgabenstellungen der modernen Finanzmathematik. Dabei werden im einfachen zeitdiskreten Rahmen die wichtigsten finanzmathematischen Prinzipien (Arbitrage, Duplikation, Diversifikation) und Resultate (Fundamentalsätze der Optionsbewertung) vorgestellt, ohne dass bereits die Methoden der zeitstetigen Marktmodelle benötigt werden.

Aufbauend auf der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten werden dann die Probleme der Optionsbewertung (insbesondere die Black-Scholes-Formel) und der Portfolio-Optimierung (Optimale Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Itô-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt.

Direkte Beziehungen zur Anwendung in der Praxis der Finanzindustrie werden in einleitenden Abschnitten, durch die Vorstellung populärer Handels- und Garantiestrategien sowie zahlreicher numerischer Verfahren zur Bewertung exotischer Optionen hergestellt.

Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Studierende der Mathematik und der Finanzwirtschaft sowie an Praktiker in Banken und Versicherungen.

About the authors

Prof. Dr. Ralf Korn lehrt am Fachbereich Mathematik der Technischen Universität Kaiserslautern. Seine Forschungsgebiete sind Finanzmathematik, Stochastische Steuerung, Monte Carlo Methoden und Risikomodellierung in weiteren Anwendungen.

Table of contents (6 chapters)

  • Zeitdiskrete Finanzmarktmodelle

    Korn, Ralf

    Pages 1-55

  • Das zeitstetige Marktmodell – Diffusionsmodelle

    Korn, Ralf

    Pages 57-121

  • Optionsbewertung im Diffusionsmodell

    Korn, Ralf

    Pages 123-188

  • Bewertung exotischer Optionen und numerische Verfahren

    Korn, Ralf

    Pages 189-252

  • Zeitstetige Portfolio-Optimierung

    Korn, Ralf

    Pages 253-307

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Bibliographic Information

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Book Title
Moderne Finanzmathematik – Theorie und praktische Anwendung
Book Subtitle
Band 1 – Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung
Authors
Series Title
Studienbücher Wirtschaftsmathematik
Copyright
2014
Publisher
Springer Spektrum
Copyright Holder
Springer Fachmedien Wiesbaden
eBook ISBN
978-3-658-04127-4
DOI
10.1007/978-3-658-04127-4
Softcover ISBN
978-3-658-04126-7
Edition Number
1
Number of Pages
XVIII, 323
Number of Illustrations and Tables
31 b/w illustrations
Topics