Das Liquiditätsrisiko der Banken in der Finanzkrise

1. Front Matter

   Pages 1-1

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2. Einführung

   • Gennadij Seel

   Pages 1-3

3. Grundlagen zum Liquiditätsrisiko

   • Gennadij Seel

   Pages 5-32

4. Auswirkungen der Finanzkrise auf die Banken in Bezug auf die Liquidität

   • Gennadij Seel

   Pages 33-58

5. Künftige Regulierungsvorschriften zur Verbesserung der Liquiditätssituation in der Bankenbranche

   • Gennadij Seel

   Pages 59-76

6. Schlussbetrachtung

   • Gennadij Seel

   Pages 77-79

7. Back Matter

   Pages 7-7

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​Im Zusammenhang mit den Finanzmarktturbulenzen rückte die Bedeutung des Liquiditätsrisikos und eines effizienten Liquiditätsrisikomanagements immer mehr in den Vordergrund. Dabei soll die Stabilität der einzelnen Banken und des gesamten Finanzsystems erreicht werden. Zudem hat die Finanzkrise gezeigt, dass die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung auch von der Höhe des eingegangenen Liquiditätsrisikos abhängig ist. Deshalb betont die EU die Notwendigkeit der Steuerung des Liquiditätsrisikos und das Vorhalten eines genügend großen Liquiditätspuffers, um gegen zukünftige Finanzmarktturbulenzen gerüstet zu sein.Die strategische Einhaltung der beiden neuen Liquiditätskennziffern (LCR und NSFR) wird folglich eine zunehmend wichtige Rolle in der Praxis der Banken spielen.

• LCR/NSFR
• Liquidität der Banken
• Liquiditätsrisiko
• Messung des Liquiditätsrisikos
• Subprime-Krise

• Hochschule für Oekonomie & Management Es, Essen, Germany

  Gennadij Seel

Gennadij Seel besitzt mehrjährige Praxiserfahrung aus dem Bankenumfeld, insbesondere in den Bereichen Treasury und Emissionsgeschäft.

Policies and ethics